Che cos'è un sistema di gestione del rischio di credito?
Un sistema di gestione del rischio di credito analizza la quantità di rischio presente in un prestito potenziale e in un portafoglio, quindi decide i termini e il tasso di interesse del prestito. Questo sistema è generalmente costituito da due componenti principali: un analista del rischio di credito e un software di gestione del rischio. Insieme, la persona e il computer analizzano il rischio potenziale in un prestito, l'attuale portafoglio di prestiti che la banca gestisce e la quantità di capitale disponibile. Quindi forniscono una raccomandazione alla banca in merito alla durata e al tasso di interesse di un prestito.
Innanzitutto, le informazioni su un potenziale prestito vengono inserite nel programma per computer. Quindi, il programma analizza i dati e crea un rapporto. L'analista del rischio di credito utilizza il rapporto per determinare la durata e il tasso di interesse del prestito proposto. Alcuni istituti finanziari utilizzano sistemi di gestione del rischio di credito personalizzati, mentre altri utilizzano sistemi esterni. In entrambi i casi, il sistema garantisce che maggiore è il rischio di credito, maggiore è la compensazione richiesta, di solito sotto forma di interesse.
Il rischio di credito individuale è la misurazione della probabilità che il prestito venga pagato per intero e in tempo. È compito di un sistema di gestione del rischio di credito identificare e valutare il rischio, decidendo la probabilità di un evento sfavorevole che potrebbe causare il default del prestito. La maggior parte delle banche usa una soglia per determinare se viene concesso un prestito e quanti interessi verranno addebitati su quel prestito.
Un altro aspetto che deve coprire un sistema di gestione del rischio di credito è la gestione del portafoglio. I rischi di credito devono essere diversificati per garantire stabilità al prestatore. Molte aziende utilizzano software di gestione dei rischi per tenere traccia delle percentuali di ciascun tipo di prestito. Le banche vogliono assicurarsi di non avere troppo denaro prestato alle società in un particolare segmento dell'economia o in un particolare tipo di mutuatario, perché la banca rischia di perdere denaro se quel segmento dell'economia o quel tipo di mutuatario sono interessati da determinati eventi o cambiamenti economici.
Inoltre, un sistema di gestione del rischio di credito dovrebbe valutare se il finanziatore ha un capitale adeguato per concedere il prestito. Se il finanziatore non ha abbastanza capitale, non verrà fornito un prestito. In generale, il sistema avviserà la banca se corre il rischio di sbriciolarsi.
Alcune società creano il proprio sistema di gestione del rischio di credito per soddisfare le loro esigenze particolari. Altri pagano una tassa per utilizzare un sistema creato da un'altra società o gruppo di società. Sebbene queste società terze non gestiscano portafogli, analizzano i rischi di credito di privati e aziende.