Qu'est-ce qu'un système de gestion du risque de crédit?
Un système de gestion du risque de crédit analyse le montant du risque présent dans un prêt potentiel et dans un portefeuille, puis détermine les conditions et le taux d'intérêt du prêt. Ce système comprend généralement deux composants principaux: un analyste du risque de crédit et un logiciel de gestion du risque. Ensemble, la personne et l'ordinateur analysent le risque potentiel d'un emprunt, le portefeuille actuel d'emprunts gérés par la banque et le montant de capital disponible. Ensuite, ils donnent une recommandation à la banque concernant la durée et le taux d’intérêt d’un prêt.
Premièrement, les informations sur un prêt potentiel sont intégrées au programme informatique. Ensuite, le programme analyse les données et crée un rapport. L'analyste du risque de crédit utilise le rapport pour déterminer la durée et le taux d'intérêt du prêt proposé. Certaines institutions financières utilisent des systèmes de gestion du risque de crédit individualisés, tandis que d'autres utilisent des systèmes externes. Dans les deux cas, le système garantit que plus le risque de crédit est grand, plus la compensation requise est importante, généralement sous forme d'intérêts.
Le risque de crédit individuel est la mesure de la probabilité que le prêt soit remboursé intégralement et à temps. C’est le travail d’un système de gestion du risque de crédit d’identifier et d’évaluer le risque, en déterminant la probabilité d’un événement malheureux pouvant entraîner la défaillance du prêt. La plupart des banques utilisent un seuil pour déterminer si un prêt est consenti et quel intérêt sera prélevé sur ce prêt.
Un autre aspect qu'un système de gestion du risque de crédit doit couvrir est la gestion de portefeuille. Les risques de crédit doivent être diversifiés pour assurer la stabilité du prêteur. De nombreuses entreprises utilisent un logiciel de gestion des risques pour suivre les pourcentages de chaque type de prêt. Les banques veulent s'assurer qu'elles n'ont pas trop d'argent prêté à des sociétés appartenant à un segment particulier de l'économie ou à un type d'emprunteur particulier, car elles risquent de perdre de l'argent si ce segment de l'économie ou ce type d'emprunteur est affecté par certains événements ou changements économiques.
En outre, un système de gestion du risque de crédit devrait évaluer si le prêteur dispose des fonds propres suffisants pour consentir le prêt. Si le prêteur ne dispose pas de suffisamment de capital, aucun prêt ne sera consenti. Généralement, le système prévient la banque si elle court le risque de se dépasser.
Certaines entreprises créent leur propre système de gestion du risque de crédit pour répondre à leurs besoins particuliers. D'autres paient des frais pour utiliser un système créé par une autre société ou un groupe de sociétés. Bien que ces sociétés tierces ne gèrent pas de portefeuilles, elles analysent les risques de crédit des particuliers et des entreprises.