信用リスク管理システムとは?
信用リスク管理システムは、潜在的なローンとポートフォリオに存在するリスクの量を分析し、ローンの条件と金利を決定します。 このシステムは一般に、信用リスク分析とリスク管理ソフトウェアの2つの主要コンポーネントで構成されています。 人とコンピューターが一緒になって、ローンの潜在的なリスク、銀行が管理している現在のローンのポートフォリオ、銀行が利用できる資本の量を分析します。 それから、彼らはローンの期間と金利に関して銀行に推薦をします。
まず、潜在的なローンに関する情報がコンピュータープログラムに入力されます。 次に、プログラムはデータを分析し、レポートを作成します。 信用リスクアナリストは、レポートを使用して、提案されたローンの期間と金利を決定します。 個別の信用リスク管理システムを使用する金融機関もあれば、外部システムを使用する金融機関もあります。 いずれにせよ、システムは信用リスクが大きいほど、通常は関心のある形でより多くの補償が必要になることを保証します。
個々の信用リスクは、ローンが全額、期限内に支払われる可能性の測定です。 信用リスク管理システムの仕事は、リスクを特定して評価し、ローンのデフォルトを引き起こす可能性のある不幸な出来事の確率を決定することです。 ほとんどの銀行は、カットオフを使用して、ローンが与えられるかどうか、およびそのローンに課される利息の額を決定します。
信用リスク管理システムがカバーしなければならないもう1つの側面は、ポートフォリオ管理です。 貸し手に安定性を提供するには、信用リスクを分散させる必要があります。 多くの企業は、リスク管理ソフトウェアを使用して、各種類のローンの割合を追跡しています。 銀行は、経済の特定のセグメントまたは特定の種類の借り手に影響を与えた場合、銀行がお金を失うリスクがあるので、経済の特定のセグメントまたは特定の種類の借り手の企業にあまり多くのお金を貸さないようにしたい特定のイベントまたは経済変化によって。
さらに、信用リスク管理システムは、貸し手が融資を行うのに十分な資本を持っているかどうかを評価する必要があります。 貸し手が十分な資本を持っていない場合、ローンは提供されません。 一般に、システムは、銀行がそれ自体を超える危険がある場合、銀行に警告します。
一部の企業は、特定のニーズに対応するために独自の信用リスク管理システムを作成しています。 他の企業は、別の企業または企業グループによって作成されたシステムを使用するために料金を支払います。 これらのサードパーティ企業はポートフォリオを管理していませんが、個人や企業の信用リスクを分析しています。