Wat is een kredietrisicobeheersysteem?

Een kredietrisicobeheersysteem analyseert de hoeveelheid risico die aanwezig is in een potentiële lening en in een portefeuille en bepaalt vervolgens de voorwaarden en rentevoet van de lening. Dit systeem bestaat over het algemeen uit twee hoofdcomponenten: een kredietrisicoanalist en risicobeheersoftware. Samen analyseren de persoon en de computer het potentiële risico van een lening, de huidige portefeuille van leningen die de bank beheert en de hoeveelheid kapitaal die de bank beschikbaar heeft. Vervolgens geven ze een aanbeveling aan de bank over de looptijd en rentevoet van een lening.

Eerst wordt de informatie over een mogelijke lening in het computerprogramma gestopt. Vervolgens analyseert het programma de gegevens en maakt een rapport. De kredietrisicoanalist gebruikt het rapport om de lengte en rentevoet van de voorgestelde lening te bepalen. Sommige financiële instellingen gebruiken geïndividualiseerde kredietrisicobeheersystemen, en anderen gebruiken externe systemen. Hoe dan ook, het systeem zorgt ervoor dat hoe groter het kredietrisico, des te meer compensatie vereist is, meestal in de vorm van rente.

Individueel kredietrisico is de maatstaf voor de waarschijnlijkheid dat de lening volledig en op tijd zal worden betaald. Het is de taak van een kredietrisicobeheersysteem om risico's te identificeren en te beoordelen, waarbij de waarschijnlijkheid van een ongelukkige gebeurtenis wordt bepaald die de lening in gebreke kan stellen. De meeste banken gebruiken een cutoff om te bepalen of een lening wordt verstrekt en hoeveel rente op die lening wordt berekend.

Een ander aspect dat een kredietrisicobeheersysteem moet dekken, is portefeuillebeheer. Kredietrisico's moeten worden gediversifieerd om de kredietgever stabiliteit te bieden. Veel bedrijven gebruiken risicobeheersoftware om de percentages van elk type lening bij te houden. Banken willen ervoor zorgen dat ze niet te veel geld lenen aan bedrijven in een bepaald segment van de economie of een bepaald type kredietnemer, omdat de bank het risico loopt geld te verliezen als dat segment van de economie of dat type kredietnemer wordt getroffen door bepaalde gebeurtenissen of economische veranderingen.

Bovendien moet een kredietrisicobeheersysteem beoordelen of de kredietgever over voldoende kapitaal beschikt om de lening te verstrekken. Als de geldschieter onvoldoende kapitaal heeft, wordt er geen lening verstrekt. Over het algemeen waarschuwt het systeem de bank als deze zichzelf dreigt te bereiken.

Sommige bedrijven creëren hun eigen kredietrisicobeheersysteem om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Anderen betalen een vergoeding voor het gebruik van een systeem gemaakt door een ander bedrijf of een groep bedrijven. Hoewel deze externe bedrijven geen portefeuilles beheren, analyseren ze wel de kredietrisico's van particulieren en bedrijven.