Was ist ein Kreditrisikomanagementsystem?
Ein Kreditrisikomanagementsystem analysiert die Höhe des Risikos eines potenziellen Kredits und eines Portfolios und entscheidet dann über die Laufzeit und den Zinssatz des Kredits. Dieses System besteht im Allgemeinen aus zwei Hauptkomponenten: einem Kreditrisikoanalytiker und einer Risikomanagementsoftware. Die Person und der Computer analysieren gemeinsam das potenzielle Risiko eines Kredits, das aktuelle Portfolio der von der Bank verwalteten Kredite und den verfügbaren Kapitalbetrag. Anschließend geben sie der Bank eine Empfehlung zur Laufzeit und zum Zinssatz eines Kredits.
Zunächst werden die Informationen über einen möglichen Kredit in das Computerprogramm eingegeben. Anschließend analysiert das Programm die Daten und erstellt einen Bericht. Der Kreditrisikoanalytiker ermittelt anhand des Berichts die Laufzeit und den Zinssatz des vorgeschlagenen Kredits. Einige Finanzinstitute verwenden individualisierte Kreditrisikomanagementsysteme, andere verwenden externe Systeme. In jedem Fall stellt das System sicher, dass je höher das Kreditrisiko ist, desto mehr Ausgleich erforderlich ist, in der Regel in Form von Zinsen.
Das individuelle Kreditrisiko ist die Messung der Wahrscheinlichkeit, dass der Kredit vollständig und pünktlich ausgezahlt wird. Aufgabe eines Kreditrisikomanagementsystems ist es, das Risiko zu identifizieren und zu bewerten und über die Wahrscheinlichkeit eines unglücklichen Ereignisses zu entscheiden, das zu einem Ausfall des Kredits führen könnte. Die meisten Banken verwenden einen Cutoff, um zu bestimmen, ob ein Kredit vergeben wird und wie viel Zinsen für diesen Kredit berechnet werden.
Ein weiterer Aspekt, den ein Kreditrisikomanagementsystem abdecken muss, ist das Portfoliomanagement. Kreditrisiken müssen diversifiziert werden, um dem Kreditgeber Stabilität zu bieten. Viele Unternehmen verwenden Risikomanagement-Software, um die Prozentsätze der einzelnen Darlehensarten im Auge zu behalten. Banken möchten sicherstellen, dass sie nicht zu viel Geld an Unternehmen in einem bestimmten Wirtschaftszweig oder einer bestimmten Art von Kreditnehmer ausleihen, da die Bank das Risiko eingeht, Geld zu verlieren, wenn dieses Wirtschaftszweig oder diese Art von Kreditnehmer betroffen ist durch bestimmte Ereignisse oder wirtschaftliche Veränderungen.
Darüber hinaus sollte ein Kreditrisikomanagementsystem beurteilen, ob der Kreditgeber über ausreichendes Kapital verfügt, um das Darlehen zu gewähren. Wenn der Kreditgeber nicht über genügend Kapital verfügt, wird kein Darlehen gewährt. Im Allgemeinen warnt das System die Bank, wenn die Gefahr einer Selbstüberschreitung besteht.
Einige Unternehmen richten ihr eigenes Kreditrisikomanagementsystem ein, um auf ihre besonderen Bedürfnisse einzugehen. Andere zahlen eine Gebühr für die Nutzung eines Systems, das von einem anderen Unternehmen oder einer Unternehmensgruppe erstellt wurde. Obwohl diese Drittunternehmen keine Portfolios verwalten, analysieren sie die Kreditrisiken von Einzelpersonen und Unternehmen.