Co je systém řízení úvěrového rizika?

Systém řízení úvěrového rizika analyzuje výši rizika přítomného v potenciální půjčce a v portfoliu a poté rozhodne o podmínkách a úrokové sazbě půjčky. Tento systém se obvykle skládá ze dvou hlavních složek: analytika úvěrových rizik a software pro řízení rizik. Osoba a počítač společně analyzují potenciální riziko v úvěru, aktuální portfolio úvěrů, které banka spravuje, a výši kapitálu, které má banka k dispozici. Poté dají bance doporučení ohledně doby a úrokové sazby půjčky.

Nejprve se informace o potenciální půjčce vloží do počítačového programu. Poté program analyzuje data a vytvoří zprávu. Analytik úvěrového rizika používá zprávu k určení délky a úrokové sazby navrhované půjčky. Některé finanční instituce používají individualizované systémy řízení úvěrového rizika a jiné používají externí systémy. V obou případech systém zajišťuje, že čím větší je úvěrové riziko, tím větší je požadovaná kompenzace, obvykle ve formě úroku.

Individuální úvěrové riziko je měření pravděpodobnosti, že půjčka bude splacena v plné výši a včas. Úkolem systému řízení úvěrového rizika je identifikovat a hodnotit riziko a rozhodovat o pravděpodobnosti nešťastné události, která by mohla způsobit selhání úvěru. Většina bank používá mezní hodnotu k určení, zda je poskytnuta půjčka a kolik úroku bude z této půjčky účtováno.

Dalším aspektem, který musí systém řízení úvěrového rizika pokrýt, je správa portfolia. Úvěrová rizika musí být diverzifikována, aby zajistila stabilitu pro věřitele. Mnoho společností používá software pro řízení rizik, aby sledovalo procenta každého typu půjčky. Banky se chtějí ujistit, že nemají příliš mnoho půjček pro společnosti v jednom konkrétním segmentu ekonomiky nebo v jednom konkrétním typu dlužníka, protože banka riskuje ztrátu peněz, pokud bude zasažen tento segment ekonomiky nebo tento typ dlužníka určitými událostmi nebo ekonomickými změnami.

Kromě toho by systém řízení úvěrového rizika měl posoudit, zda má věřitel dostatečný kapitál k poskytnutí půjčky. Pokud věřitel nemá dostatek kapitálu, půjčka nebude poskytnuta. Obecně bude systém varovat banku, pokud hrozí její překročení.

Některé společnosti si vytvářejí svůj vlastní systém řízení úvěrového rizika, který odpovídá jejich konkrétním potřebám. Ostatní platí poplatek za používání systému vytvořeného jinou společností nebo skupinou společností. Ačkoli tyto společnosti třetích stran nespravují portfolia, analyzují úvěrová rizika jednotlivců a podniků.