O que é um sistema de gerenciamento de risco de crédito?

Um sistema de gerenciamento de risco de crédito analisa a quantidade de risco presente em um empréstimo em potencial e em uma carteira e decide os termos e a taxa de juros do empréstimo. Esse sistema geralmente consiste em dois componentes principais: um analista de risco de crédito e software de gerenciamento de risco. Juntos, a pessoa e o computador analisam o risco potencial de um empréstimo, a carteira atual de empréstimos que o banco está gerenciando e a quantidade de capital disponível. Em seguida, eles recomendam ao banco o prazo e a taxa de juros de um empréstimo.

Primeiro, as informações sobre um empréstimo em potencial são colocadas no programa de computador. Em seguida, o programa analisa os dados e cria um relatório. O analista de risco de crédito usa o relatório para determinar a duração e a taxa de juros do empréstimo proposto. Algumas instituições financeiras usam sistemas de gerenciamento de risco de crédito individualizados e outras usam sistemas externos. De qualquer forma, o sistema garante que, quanto maior o risco de crédito, maior a compensação necessária, geralmente na forma de juros.

O risco de crédito individual é a mensuração da probabilidade de o empréstimo ser pago integralmente e no prazo. O trabalho de um sistema de gerenciamento de risco de crédito é identificar e avaliar riscos, decidindo a probabilidade de um evento infeliz que possa causar a inadimplência do empréstimo. A maioria dos bancos usa um limite para determinar se um empréstimo é concedido e quanto de juros será cobrado por esse empréstimo.

Outro aspecto que um sistema de gerenciamento de risco de crédito deve cobrir é o gerenciamento de portfólio. Os riscos de crédito precisam ser diversificados para proporcionar estabilidade ao credor. Muitas empresas usam software de gerenciamento de riscos para acompanhar as porcentagens de cada tipo de empréstimo. Os bancos querem garantir que não tenham muito dinheiro emprestado para empresas em um segmento específico da economia ou em um tipo específico de mutuário, porque o banco corre o risco de perder dinheiro se esse segmento da economia ou esse tipo de mutuário for afetado por certos eventos ou mudanças econômicas.

Além disso, um sistema de gerenciamento de risco de crédito deve avaliar se o credor possui capital suficiente para fazer o empréstimo. Se o credor não tiver capital suficiente, um empréstimo não será concedido. Geralmente, o sistema avisa o banco se estiver em perigo de se exagerar.

Algumas empresas criam seu próprio sistema de gerenciamento de risco de crédito para atender às suas necessidades particulares. Outros pagam uma taxa pelo uso de um sistema criado por outra empresa ou grupo de empresas. Embora essas empresas terceirizadas não gerenciem carteiras, elas analisam os riscos de crédito de pessoas físicas e jurídicas.