En el seguro, ¿cuál es el papel de la probabilidad compuesta?
La probabilidad de compuesto juega un papel fundamental en el cálculo de las primas de seguros, las reservas y en la definición de la estrategia corporativa. La probabilidad compuesta es la probabilidad de que dos eventos independientes ocurran simultáneamente. Es la base de la distribución de probabilidad, que un actuario utiliza para evaluar los riesgos asegurables. A su vez, las estimaciones de riesgo se utilizan como directrices cuando los suscriptores tienen políticas de precios y cuando los funcionarios ejecutivos corporativos toman decisiones sobre los nuevos mercados.
Dos eventos se consideran independientes si el resultado de uno no tiene impacto en la salida de otro. Por ejemplo, rodar un dado dos veces en dos resultados independientes. Aparecer con un cinco en el primer rollo no hace que el segundo rollo sea más o menos probable que sean tres, por ejemplo. En el seguro, se supone que muchos eventos son independientes, como los caminos de dos huracanes separados o la probabilidad de que dos suscriptores diferentes tengan un accidente automovilístico. Para calcular el compuesto PRobabilidad de dos eventos independientes, la probabilidad del primer evento se multiplica por el segundo evento.
Como ejemplo, considere que dos suscriptores con pólizas de seguro de vida en la misma compañía morirán este año. El primero, Harry, tiene un 20% de posibilidades de morir este año, y el segundo, Larry, tiene un 10% de posibilidades de morir este año. La probabilidad compuesta de que Harry y Larry mueran durante el año es 0.10*0.20 = .02 o 2%. El hecho de que Harry muera no tiene ningún efecto en Larry Dying y viceversa.
Por el contrario, la probabilidad de que los eventos dependientes ocurran simultáneamente se encuentra utilizando la probabilidad condicional. La aparición de un evento dependiente tendrá un efecto sobre la probabilidad de otro evento dependiente. Por ejemplo, rodar un cinco en el primer rollo de los dados hará que sea imposible que la suma de dos rollos sea cuatro. En un seguro de víctimas, la probabilidad deUn incendio en la casa de un suscriptor se incrementa si la casa del vecino de al lado está en llamas. La probabilidad condicional se calcula utilizando el teorema de Bayes.
Las compañías de seguros están muy interesadas en analizar la probabilidad de que cualquier número de todos sus suscriptores haga un reclamo durante el año porque pagan las indemnizaciones. Un actuario utiliza probabilidades compuestas y condicionales para calcular la probabilidad de pagos para cada política. Luego, un asegurador de seguros utilizará el valor de pago esperado para obtener una tasa de prima competitiva.
Otros actuarios utilizan probabilidades compuestas y condicionales para analizar las reservas de efectivo de una compañía de seguros para garantizar que la compañía no salga a la quiebra pagando las indemnizaciones. Se deben considerar escenarios poco probables pero no imposibles, como un huracán de categoría cuatro que golpea una ciudad importante o un ataque terrorista en un área metropolitana importante. Los ejecutivos de la compañía de seguros están interesados en la evaluación de riesgos utilizando Proba compuestoBility al considerar el lanzamiento de los mercados en desarrollo también.