¿Cuáles son los activos ponderados por el riesgo?
Los activos ponderados por el riesgo son aquellos en poder de un banco u otras propiedades financieras que se ponderan de acuerdo con su nivel de riesgo. La Junta de la Reserva Federal en los Estados Unidos utiliza este sistema de determinación del riesgo de los activos para determinar cuánto capital debe tener un banco a mano en cualquier momento para prevenir una falla financiera. Un banco debe contener capital que mida a un porcentaje predeterminado de sus activos ponderados por el riesgo. A cada activo se le asigna un peso de riesgo que se basa en la cantidad de riesgo involucrado.
El uso de activos ponderados por el riesgo para determinar la cantidad mínima de capital requerida para los bancos representa un cambio de los requisitos estáticos. Es lógico que un banco que tiene está bien abastecido con efectivo es más sólido financieramente que uno en gran medida depende de préstamos y crédito. Este sistema ayuda a evitar que un banco asuma más riesgos de los que puede cubrir si algunas de sus empresas menos estables fallan.
en un sistema de activos ponderados por el riesgo, cert.Los activos AIN se les asigna un peso de riesgo que se multiplica por el valor real del activo en cuestión. Las cartas de crédito o las obligaciones, y los préstamos ordinarios tienen un peso de riesgo de 1.0, mientras que los préstamos hipotecarios están en 0.5 y los préstamos entre los bancos están en 0.2. El efectivo y los valores gubernamentales no tienen peso de riesgo porque no hay riesgo atendido a estos activos.
Por ejemplo, el Banco A tiene cartas de crédito por valor de $ 2,000 dólares estadounidenses (USD), préstamos pendientes ordinarios de $ 500 USD, préstamos hipotecarios de $ 600 USD y préstamos interbancarios valorados en $ 1,000 USD. Usando los pesos de riesgo de acuerdo con estos valores, $ 2,000 USD se multiplica por 1.0 para obtener $ 2,000 USD. El $ 500 USD también se multiplica por 1.0 para obtener $ 500 USD, $ 600 se multiplica por 0.5 para obtener $ 300 USD y $ 1,000 USD se multiplica por 0.2 para obtener $ 200 USD. Agregar todos estos totales juntos le da a Bank un total de $ 3,000 en activos ponderados por el riesgo.
usandoEste total determina la cantidad de capital que debe tener un banco para cubrir este riesgo. Según las Regulaciones de la Junta de la Reserva Federal de EE. UU., Nivel 1 Capital, que es el valor de las acciones de un banco agregadas a sus ganancias retenidas, debe sumar hasta el 4 por ciento de los activos ponderados por el riesgo. El capital total, que incluye deuda subordinada, reservas de pérdida de préstamo y capital de nivel 1, debe sumar hasta el 8 por ciento de esos activos. En el ejemplo anterior, el Bank A tendría que tener el capital de nivel 1 que iguala $ 120 USD y un capital total de $ 240 para compensar sus riesgos.