リスク加重資産とは何ですか？

リスク加重資産とは、銀行またはその他の財政的資産が保有する資産と、リスクレベルに従って重み付けされている資産です。資産の危険性を決定するこのシステムは、銀行がいつでも手持ちの資本が必要な金融の失敗を防ぐために、銀行がどれだけ手元に持っている必要があるかを決定するために、米国の連邦準備委員会によって使用されます。銀行には、リスク加重資産の所定の割合まで測定する資本を含める必要があります。各資産には、関連するリスクの量に基づくリスク重量が割り当てられます。

リスク加重資産の使用は、銀行に必要な資本の最小額を決定することを、静的な要件からの移行を表しています。現金で十分に豊富にある銀行は、ローンやクレジットに大きく依存しているものよりも財政的に健全であると考えられています。このシステムは、安定性の低いベンチャーのいくつかが失敗した場合、銀行がカバーできるよりも多くのリスクを引き受けるのを防ぐのに役立ちます。

リスク加重資産のシステム、certAINアセットには、手持ちの資産の実際の値を掛けたリスク重量が割り当てられます。信用状、または社債、および通常のローンはそれぞれ1.0のリスク重量があり、住宅ローンは0.5であり、銀行間のローンは0.2です。これらの資産にリスクが付いていないため、現金と政府の証券にはリスクの重みがありません。

たとえば、銀行Aには、2,000ドルの米ドル（USD）相当のクレジット書簡、500米ドルの通常の未払いローン、600米ドルの住宅ローン、および1,000ドル相当のバンク間ローンがあります。これらの値に従ってリスクの重みを使用して、2,000米ドルに1.0を掛けて2,000米ドルを獲得します。 500米ドルには1.0を掛けて500米ドルを獲得し、600ドルに0.5ドルを掛けて300米ドルを獲得し、1,000米ドルに0.2ドルを掛けて200米ドルを獲得します。これらすべての合計を一緒に追加すると、銀行はリスク加重資産で合計3,000ドルのものになります。

使用この合計は、このリスクをカバーするために銀行が手元にある必要がある資本の量を決定します。米国連邦準備制度理事会規制によると、銀行の株式の価値であるTier 1資本は、収益剰余金に追加され、リスク加重資産の最大4％を追加する必要があります。劣後債務、ローン損失準備、ティア1資本を含む総資本は、これらの資産の8％を追加する必要があります。 上記の例では、銀行Aは、リスクを相殺するために120米ドルと総資本の240ドルに相当するTier 1資本を持つ必要があります。