Hva er risikovektede eiendeler?

Risikovektede eiendeler er de som holdes av en bank eller andre økonomiske eiendommer som er vektet i henhold til deres risikonivå. Dette systemet for å bestemme risikoen for eiendelene brukes av Federal Reserve Board i USA for å bestemme hvor mye kapital en bank må ha for hånden når som helst for å forhindre økonomisk svikt. En bank må inneholde kapital som måler ut til en forhåndsbestemt prosentandel av risikovektede eiendeler. Hver eiendel tildeles en risikovekt som er basert på mengden risiko involvert.

Bruken av risikovektede eiendeler for å bestemme minimumsmengden som kreves for banker representerer et skifte bort fra statiske krav. Det er grunnen til at en bank som har er godt laget med kontanter er mer økonomisk forsvarlig enn en som er veldig avhengig av lån og kreditt. Dette systemet hjelper til med å forhindre at en bank påtar seg mer risikoer enn det er i stand til å dekke dersom noen av sine mindre stabile satsinger mislykkes.

I et system med risikovektede eiendeler, CertAIN -eiendeler tildeles en risikovekt som multipliseres med den faktiske verdien av eiendelen på hånden. Kredittbrev, eller obligasjoner, og ordinære lån har hver en risikovekt på 1,0, mens pantelån er på 0,5 og lån mellom banker er på 0,2. Kontanter og statspapirer har ingen risikovekt fordi det ikke er noen risiko knyttet til disse eiendelene.

For eksempel har bank A -kredittbrev til en verdi av $ 2000 amerikanske dollar (USD), ordinære utestående lån på $ 500 USD, pantelån på $ 600 USD og interbanklån til en verdi av $ 1000 USD. Ved å bruke risikovektene i samsvar med disse verdiene, multipliseres $ 2000 dollar med 1,0 for å få $ 2000 USD. $ 500 USD multipliseres også med 1,0 for å få $ 500 USD, $ 600 multipliseres med 0,5 for å få $ 300 USD, og ​​$ 1000 USD multipliseres med 0,2 for å få $ 200 USD. Å legge til alle disse totalene sammen gir Bank totalt $ 3000 i risikovektede eiendeler.

BrukerDenne totale bestemmer mengden kapital en bank må ha for hånden for å dekke denne risikoen. I henhold til U.S. Federal Reserve Board Regulations, må Tier 1 Capital, som er verdien av en banks aksje lagt til den beholdte inntjeningen, legge opp til 4 prosent av de risikovektede eiendelene. Total kapital, som inkluderer underordnede gjeld, låntapreserver og kapital 1-kapital, må legge opp til 8 prosent av disse eiendelene. I eksemplet over vil bank A måtte ha Tier 1 -kapital som tilsvarer $ 120 USD og total kapital på $ 240 for å oppveie risikoen.