Was sind risikogewichtige Vermögenswerte?
risikogewichtige Vermögenswerte sind diejenigen, die von einer Bank oder anderen Finanzimmobilien gehalten werden, die nach ihrem Risikoniveau gewichtet werden. Dieses System zur Bestimmung der Risikoheit des Vermögens wird vom Federal Reserve Board in den USA verwendet, um festzustellen, wie viel Kapital eine Bank jederzeit zur Verfügung haben muss, um ein finanzielles Versagen zu verhindern. Eine Bank muss Kapital enthalten, das einen vorgegebenen Prozentsatz ihres risikogewichtigen Vermögens misst. Jedem Vermögenswert wird ein Risikogewicht zugewiesen, das auf der Höhe des beteiligten Risikos beruht. Es liegt auf der Hand, dass eine Bank, die mit Bargeld gut ausgestattet ist, finanziell eintöner ist als eine stark von Kredite und Krediten angewiesen. Dieses System hilft zu verhindern, dass eine Bank mehr Risiken eingeht, als es abdecken kann, falls ein Teil ihrer weniger stabilen Unternehmungen ausfällt.
In einem System risikogewichtiger Vermögenswerte, certAIN -Vermögenswerten werden ein Risikogewicht zugewiesen, das mit dem tatsächlichen Wert des vorhandenen Vermögenswerts multipliziert wird. Kreditbriefe oder Schuldverschreibungen und gewöhnliche Kredite haben jeweils ein Risikogewicht von 1,0, während die Hypothekendarlehen bei 0,5 und die Kredite zwischen den Banken bei 0,2 liegen. Bargeld und Regierungswerte haben kein Risikogewicht, da diese Vermögenswerte kein Risiko eingehen.
Zum Beispiel hat Bank A Kreditbriefe im Wert von 2.000 US -Dollar (USD), gewöhnliche ausstehende Kredite in Höhe von 500 USD, Hypothekendarlehen in Höhe von 600 USD und Interbankdarlehen im Wert von 1.000 USD. Unter Verwendung der Risikogewichte gemäß diesen Werten wird 2.000 USD mit 1,0 multipliziert, um 2.000 USD zu erhalten. Der $ 500 USD wird außerdem mit 1,0 multipliziert, um 500 USD zu erhalten, 600 US -Dollar werden mit 0,5 $ multipliziert, um 300 USD zu erhalten, und 1.000 USD werden mit 0,2 multipliziert, um 200 USD zu erhalten. Wenn Sie alle diese Summen zusammenfügen, erhalten Sie der Bank risikogewichtige Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 3.000 US-Dollar.
VerwendenDiese Gesamtsumme ermittelt die Höhe des Kapitals, das eine Bank zur Hand haben muss, um dieses Risiko abzudecken. Nach Angaben des US-amerikanischen Federal Reserve Board muss Tier-1-Kapital, das den Wert der Aktien einer Bank für die beibehaltenen Gewinne erhöht, bis zu 4 Prozent des risikogewichtigen Vermögens addieren. Das Gesamtkapital, das nachgeordnete Schulden, Kreditreserven und Stufe 1-Kapital umfasst, muss bis zu 8 Prozent dieser Vermögenswerte addieren. Im obigen Beispiel müsste die Bank A Tier -1 -Kapital mit 120 USD und Gesamtkapital von 240 US -Dollar haben, um seine Risiken auszugleichen.