최악의 지수 란?

Hurst 지수는 추세의 지속성을 측정 한 것입니다. 무작위 예측을 수정하기 위해 데이터 예측에 사용됩니다. 일부 금융 이론가들에 따르면, 주가는 무작위로 변동합니다. 이런 경우, 허스트 지수를 추정하는 것은 미래의 가격을 예측하는 데있어 중요합니다.

Hurst 지수는 0과 1 사이의 값을 가질 수 있습니다. 0.5보다 크면 추세가 지속되므로 증가가 다시 증가 할 가능성이 있고 감소가 감소 할 가능성이 있음을 의미합니다. 0.5보다 작은 지수는 반지 속성을 나타내며, 이는 한 방향으로의 움직임이 다른 방향으로의 움직임을 더 잘 만든다는 것을 의미합니다. Hurst 지수가 0.5에 가까우면 패턴이 임의적이며 다음 움직임을 예측하지 않습니다.

금융에서 Hurst 지수의 개념은 주가와 같은 재무 데이터 예측과 관련이 있습니다. 일부 투자자는 주가 패턴을 믿습니다. 그들은 과거 실적의 그래프를보고 주식의 움직임을 예측하려고합니다. 주식 패턴의 한 가지 예는“머리와 어깨”입니다. 주식은 초기 열정으로 인해 처음으로 상승한 다음 이자율이 낮아지면서 투자자들은 낮은 구매를 시도합니다. 가격이 최고점에 도달 한 후 하락하기 시작하면 다시 한 번 상승한 후 상당히 안정적인 수준으로 안정됩니다.

1953 년 Maurice Kendall이 제안한 랜덤 워크 이론은 주가 패턴 화의 중요성을 무시합니다. 이 이론은 램프 포스트에 서있는 술 취한 사람의 이미지를 기반으로합니다. 모든 단계에서, 그는 어느 방향으로나 뛸 가능성이 동일하므로 어느 정도 시간이 지나면 그를 찾는 가장 합리적인 곳은 그가 시작한 곳입니다.

이론에 따르면 주식 시장은이 사람과 같습니다. 한 방향으로 크게 변동될 수 있지만 중앙 위치로 되돌아가는 경향이 있습니다. 그러나 주식 시장은 상승하는 경향이 있습니다. 랜덤 워크 이론은 역사적 주가 데이터를 수용하기 위해 시간에 따른 상승 추세 예측을 포함합니다.

랜덤 워크가 올바른 경우 주식 분석에 Hurst 지수에 대한 지식이 중요합니다. 투자자는 주식의 최근 행동을 관찰하고 시장의 지속성에 따라 미래의 움직임에 대해 예측할 수 있습니다. 지수는 모든 계열에 대해 추정되어야하므로 재고 분석은 부정확 한 기술로 남아 있습니다.