꼬리 위험은 무엇입니까?

tail tail 위험은 포트폴리오 내의 특정 투자가 해당 보안에 대한 확립 된 평균에서 3 개 이상 이상의 표준 편차를 이동할 수있는 잠재력을 보일 때 발생하는 위험의 한 유형입니다.움직임은 긍정적이거나 부정적 일 수 있으며, 예상보다 가치가 높아지거나 평균을 넘어서는 손실을 일으키는 보안의 가능성이 높아질 수 있습니다.헤지 펀드 수익을 볼 때 편차의 정도와 관련된 꼬리 위험의 양을 평가하는 것이 일반적입니다.tail tail 위험 평가의 핵심은 평균과 표준 편차의 의미를 이해하는 것입니다.평균은 단순히 자산의 정상 또는 예상 값입니다.평균을 식별하면 오늘날 시장이 존재하는 시장 조건을 고려할 때 보안 이동에서 어떤 유형의 가격 활동이 합리적으로 예상 될 수 있는지 결정할 수 있습니다.표준 편차는 보안의 변동성을 측정 한 것입니다.다소 안정적이라는 역사를 가진 유가 증권의 경우, 편차는 낮은 것으로 간주되는 반면, 위쪽 및 하향 운동의 상당한 역사를 가진 보안은 높은 표준 편차를 가질 것입니다.tail

꼬리 위험을 평가하는 것은 투자자에게 도움이됩니다. 특히 포트폴리오에 포함 된 자산과 관련된 위험 정도를 제한하고자하는 경우.사용 가능한 정보에 따르면 표준 편차의 정도가 허용 가능한 범위에서 벗어날 수 있음을 알 수 있듯이 자산의 변동성도 증가합니다.이런 일이 발생하면 투자자는 평균에서 평균 편차보다 더 넓어지면 보안을 유지하는 것이 가치가 있거나 추세가 진행되기 전에 판매 해야하는지 충분한 수익을 초래할 수 있는지 확인해야합니다.

꼬리 위험은 더 큰 수익 또는 더 큰 손실을 가리킬 수 있습니다.투자자가 포트폴리오의 무결성을 보호하고 정의 된 투자 목표를 향해 계속 이동하려는 경우 위험의 정도를 모니터링하는 것이 필수적입니다.평균을 결정한 후, 투자자는 역사적 패턴과 유사한 방식으로 보안을 이끌 수있는 다른 요인을 설명해야하므로 자산의 성과에 직접적인 영향을 미치는 시장 활동에 약간의 발산이 가능합니다..꼬리 위험을 평가하면 더 높은 표준 편차의 가능성을 식별하고, 더 높은 편차가 이익이나 손실을 초래할 수 있는지 확인한 다음 가장 적절한 것으로 간주되는 행동 과정을 선택하십시오.