텍사스 비율은 무엇입니까?

텍사스 비율은 은행의 대출 문제를 자본으로 나누어 계산 한 은행의 힘을 비공식적으로 측정 한 것입니다. 텍사스의 비율은 1980 년대 RBC 캐피탈 마켓 분석가 제라드 캐시디 (Gerard Cassidy)에 의해 당시 부동산 버블 동안의 은행 실적 예측 변수로 개발되었습니다. 비율이 1.00 이상이면 은행이 심각한 실패 위험에 처한 것으로 나타났습니다.

미국에서는 은행이 보유한 자본의 양과 발행 한 대출의 질과 관련하여 높은 규제를 받고 있습니다. 은행에 장애가 발생하면 FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)가 개입하여 자산을 압류하고 금융 공황을 예방하기 위해 비교적 정상적인 사업을 계속합니다. FDIC는 계산을 공개하지 않으며 어떤 은행이 고장의 위험이 있는지를 밝히지도 않습니다. FDIC에 그러한 정보가 없으면 잠재적 투자자는 텍사스 비율을 상당히 신뢰할 수있는 지침으로 사용할 수 있습니다.

FDIC는 은행의 성과를 신중하고 일관되게 모니터링하며 은행이 실제로 오래 전에 실패 할 수 있음을 알고 있습니다. 그러나 공황을 강요하지 않기 위해 그러한 민감한 데이터는 공유하지 않습니다. 잠재적 인 투자자는 텍사스의 대차 대조표에서 쉽게 구할 수있는 텍사스 비율을 계산하는 데 사용되는 것과 같은 공개적으로 이용 가능한 데이터에 의존해야합니다. 특히, 계산에 사용 된 부실 자산은 90 일 이상 연체 된 대출과 차압으로 인한 모든 부동산 소유 (REO)이며 자본은 자본 및 손실 준비금의 합입니다. 1980 년대 전국과 1990 년대 뉴 잉글랜드에서 텍사스의 비율은 문제가있는 은행의 신뢰할만한 지표였습니다.

텍사스 비율은 어떤 은행이 잠재적 인 실패인지에 대한 신뢰할 수있는 가이드 라인 일 수 있지만 실패를 보장하는 것은 아닙니다. 텍사스 비율이 1.00을 넘어서는 은행들은 종종 FDIC 압류를 피하기 위해 충분한 자본을 조달 할 수 있습니다. 현명한 투자자와 고객은 때때로 자본을 조달하려는 은행을 인식하고이를 투자 결정을위한 추가 정보로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 은행은 예금 증명서 (CD)에서 경쟁 업체가 제공하는 금리보다 0.5 % 나 그 이상 높은 유리한 금리를 제공 할 것입니다. FDIC 압류 일 이후에는 그러한 금리가 보장되지 않기 때문에 신중한 투자자는 제공 은행의 텍사스 비율이 높을 때 CD를 구매하지 않을 수 있습니다.