텍사스 비율은 얼마입니까?

텍사스 비율은 은행의 문제를 자본으로 나누어 계산 된 은행 강도에 대한 비공식적 인 측정입니다.텍사스 비율은 1980 년대에 RBC Capital Markets 분석가 인 Gerard Cassidy가 그 당시 부동산 버블 동안 은행 성과의 예측 자로 개발했습니다.비율이 1.00 이상인 경우 은행은 실패의 위험에 처한 것으로 밝혀졌습니다.

미국에서 은행은 예약중인 자본의 양과 그들이 발행 한 대출의 품질과 관련하여 높은 규제를받습니다.은행이 실패하면 연방 예금 보험 회사 (FDIC)는 자산을 포착하고 재무 공황을 방지하기 위해 비교적 정상적인 사업을 제공합니다.FDIC는 계산을 공개하지 않으며 어떤 은행이 실패 할 위험에 처해 있는지 발표하지도 않습니다.FDIC의 정보가 없으면 잠재적 인 투자자는 텍사스 비율을 상당히 신뢰할 수있는 지침으로 사용할 수 있습니다.그러나 공황을 침전하지 않기 위해서는 그러한 민감한 데이터를 공유하지 않습니다.잠재적 인 투자자는 텍사스 비율을 계산하는 데 사용되는 것과 같은 공개적으로 사용할 수있는 데이터에 의존해야하며, 그 구성 요소는 은행 대차 대조표에서 쉽게 구할 수 있습니다.구체적으로, 계산에 사용 된 비 실적 자산은 모두 90 일 이상 연체 된 대출과 차압으로 인해 모든 부동산 소유 (REO)이며 자본은 주식 및 손실 준비금의 합계입니다.1980 년대와 1990 년대 뉴 잉글랜드에서 다시 한 번, 텍사스 비율은 문제가있는 은행의 신뢰할 수있는 지표였습니다. 텍사스 비율은 은행이 잠재적 인 실패라는 신뢰할 수있는 지침 일 수 있지만 실패의 예측자가 아닙니다..텍사스 비율이 1.00 마크를 통해 미끄러지는 은행은 종종 FDIC 발작을 피하기에 충분한 자본을 모을 수 있습니다.현명한 투자자와 고객은 때때로 자본을 조달하려는 은행을 인식하고 투자 결정을 내릴 때 추가 정보로 사용할 수 있습니다.예를 들어, 은행은 경쟁 업체가 제공하는 요금보다 상당한 절반 정도의 예금 증명서 (CDS)에서 매우 유리한 요금을 제공합니다.이러한 요금은 FDIC 발작일을 넘어서 보장되지 않기 때문에 신중한 투자자는 오퍼링 은행이 텍사스 비율이 높을 때 그러한 CD를 구매하지 않을 수 있습니다.