テキサス比はどのくらいですか？

texasテキサス比率は、銀行の問題を抱えた融資を資本で分割することによって計算された銀行の強さの非公式の尺度です。Texas比率は、1980年代にRBC Capital MarketsのアナリストGerard Cassidyによって、当時の不動産バブル中の銀行業績の可能性の予測因子として開発されました。比率が1.00以上に等しい場合、銀行は失敗の重大な危険にさらされていることがわかりました。band米国では、銀行は、予備の資本額と発行したローンの質に関して高度に規制されています。銀行が失敗すると、連邦預金保険公社（FDIC）が介入し、資産を押収し、金融パニックを防ぐために比較的通常の事業の継続を規定します。FDICは計算を公開しておらず、失敗の危険にさらされている銀行がどの銀行が危険にさらされているかも発表していません。FDICからのそのような情報がない場合、潜在的な投資家はテキサス比率をかなり信頼できるガイドラインとして使用できます。ただし、パニックの沈殿を避けるために、そのような機密データを共有しません。潜在的な投資家は、テキサス比の計算に使用されるものなど、公開されているデータに依存する必要があります。コンポーネントは、銀行の貸借対照表から容易に入手できます。具体的には、計算で使用される不良資産はすべて、90日以上の延滞を超えるローンに加えて、差し押さえによりすべての不動産所有（REO）であり、資本は株式と損失の埋蔵量です。1980年代の全国、そして1990年代のニューイングランドの再び、テキサス比率は問題のある銀行の信頼できる指標でした。。テキサスの比率が1.00マークを超えて滑る銀行は、多くの場合、FDIC発作を避けるために十分な資本を調達することができます。賢明な投資家と顧客は、資本を調達しようとしている銀行を認識することがあり、それを投資決定を行う際の追加情報として使用することができます。たとえば、銀行は、競合他社が提供する料金を上回ることが多い預金証書（CDS）で非常に有利な料金を提供します。そのような料金はFDIC発作の日付を超えて保証されていないため、賢明な投資家は、提供銀行のテキサス比が高い場合、そのようなCDの購入を控えるかもしれません。