Hoe kies ik de beste handelsstrategieën voor futures?

Er zijn veel succesvolle strategieën voor het handelen in futures. Daaronder is geen enkele strategie aantoonbaar de beste. Er zijn ook sterke wiskundige redenen om er de voorkeur aan te geven om meerdere futures-handelsstrategieën tegelijkertijd te implementeren. Zelfs als de bankrol van de handelaar niet groot genoeg is om te handelen van 12 tot 20 verschillende futures met twee of drie systemen op elk, kan hij heel goed vinden dat verschillende klassen van futures verschillende strategieën voor de handel in futures nodig hebben.

De eerste twee dingen waar een handelaar naar moet kijken, zijn handelskapitaal en beschikbare tijd. Als de handelaar een kleine inzet heeft, zoals $ 25.000, kan succes op het einde van de dag problematisch zijn. Het gebruik van een mechanisch systeem kan zijn kansen nog verder verlagen. Als de handelaar voldoende geld heeft om zijn huishouden gedurende een jaar te ondersteunen terwijl hij handelt, kan daghandel op $ 25.000 lukken.

De handelaar moet rekening houden met zijn eigen persoonlijkheid. Als hij moet weten hoe handelsbeslissingen worden genomen, zal een standaardsysteem waarschijnlijk niet voor hem werken. Meestal zijn dit wat bekend staat als 'black box'-systemen, wat betekent dat de beslissingsalgoritmen niet bekend worden gemaakt. Als hij problemen heeft met aandacht of besluitvorming, is een patroonherkenning-gecombineerd-met-beoordelingsbenadering - een discretionair systeem - waarschijnlijk niet goed in combinatie met daghandel.

Als de voorkeur van een handelaar in futures-handelsstrategieën uitgaat naar een mechanisch systeem, is het eerste wat hij moet doen backtestingstrategieën gebruiken om er zeker van te zijn dat het systeem winstgevend is. Een discretionaire handelaar moet iemand inhuren om hem te trainen of zichzelf te trainen. Hoewel backtesting niet iets is dat een discretionair systeem kan doen, is veel trainen iets dat de handelaar kan en moet doen.

Bij het evalueren van strategieën voor het handelen in futures moet de handelaar kijken naar de voorsprong van de handelaar en naar hoe groot het grootste verlies is. De gegevens die de handelaar moet genereren zijn: het percentage winsten (% W), de gemiddelde winst (Gem. W), het gemiddelde verlies (Gem. L) en het grootste verlies. De "rand" van de handelaar is gelijk aan% W * AvgW - (1-% W) ​​* AvgL. Die vergelijking staat bekend als 'wiskundige verwachting'.

Als het voordeel van de handelaar negatief of erg klein is, zal handelen op die manier niet werken. Het gemiddelde maandelijkse inkomen van de handelaar is het aantal transacties per maand vermenigvuldigd met zijn voordeel. Nogmaals, de hoeveelheid handelskapitaal zal belangrijk zijn: een daghandelaar met een voordeel van $ 10 per transactie over drie transacties per dag zal gemiddeld slechts $ 600 per maand kosten als hij één contract handelt. Als hij het zich kan veroorloven om 10 contracten te verhandelen, is zijn gemiddelde winst $ 6.000 per maand, genoeg in veel steden om hem te ondersteunen.

Bij het kiezen van de beste futures-handelsstrategieën moet een handelaar rekening houden met zijn bankroll en zijn persoonlijkheid, en of het systeem geld verdient. Het heeft geen zin om een ​​systeem te kopen dat een enorme winst maakt als het ontbreekt aan kapitaal om het te implementeren. Weinig mensen kunnen hun persoonlijkheid aanpassen aan een handelssysteem; een handelssysteem dat snelle beslissingen vereist, werkt niet voor een handelaar wiens besluitvormingsproces zeer methodisch en grondig is. Systemen zijn goedkoop; handelskapitaal is lief. Als het systeem niet werkt, gooit u het weg en begint u opnieuw.