Hvordan vælger jeg de bedste futures -handelsstrategier?
Der er mange succesrige futures -handelsstrategier. Blandt disse er ingen strategi påviselig den bedste. Der er også stærke matematiske grunde til at foretrække at have flere futures -handelsstrategier implementeret samtidigt. Selv hvis den erhvervsdrivendes bankrulle ikke er stor nok til at handle fra 12 til 20 forskellige futures ved hjælp af to eller tre systemer på hver, kan han godt finde ud af, at forskellige klasser af futures har brug for forskellige futures -handelsstrategier.
De to første ting, som en erhvervsdrivende skal se på, er handel med kapital og tid til rådighed. Hvis den erhvervsdrivende har en lille andel, såsom $ 25.000, kan succes på slutningen af dagen være problematisk. Brug af et mekanisk system kan reducere hans odds yderligere. Hvis den erhvervsdrivende har tilstrækkelige penge til at støtte sin husstand i et år, mens han handler, kan dagshandel på $ 25.000 muligvis fungere.
Den erhvervsdrivende skal overveje sin egen personlighed. Hvis han har brug for at vide, hvordan handelsbeslutninger træffes, fungerer et off-the-shelf-system sandsynligvis ikke for ham. TypiCally er det det, der kender som "Black Box" -systemer, hvilket betyder, at beslutningsalgoritmerne ikke er afsløret. Hvis han har problemer med opmærksomhed eller beslutningstagning, er en mønstergenkendelses-kombineret-med-dømmende tilgang-et skønsmæssigt system-sandsynligvis ikke en god pasform, når den kombineres med daghandel.
Hvis en erhvervsdrivendes præference inden for futures handelsstrategier er for et mekanisk system, er den første ting, han har brug for, at anvende backtesting -strategier for at være sikker på, at systemet er rentabelt. En skønsmæssig erhvervsdrivende skal ansætte nogen til at træne ham eller at træne sig selv. Selvom bagudtænkning ikke er noget, et skønsmæssigt system kan gøre, er det at få masser af praksis noget, som den erhvervsdrivende kan gøre.
Ved evaluering af futures -handelsstrategier skal den erhvervsdrivende se på den erhvervsdrivendes kant og på, hvor stort det største tab er. De data, som den erhvervsdrivende skal generere, er: procentAGe af gevinster (%w), den gennemsnitlige sejr (AVGW), det gennemsnitlige tab (AVGL) og det største tab. Den erhvervsdrivendes "kant" er lig med %W*AVGW-(1- %W)*Avgl. Denne ligning er kendt som "matematisk forventning."
Hvis den erhvervsdrivendes kant er negativ eller meget lille, fungerer det ikke på den måde. Den erhvervsdrivendes gennemsnitlige månedlige indkomst vil være antallet af handler pr. Måned ganget med hans kant. Igen vil mængden af handelskapital være vigtig: en daghandler med en kant på $ 10 pr. Handel på tværs af tre handler dagligt vil kun gennemsnit $ 600 om måneden, hvis han handler med en kontrakt. Hvis han har råd til at handle 10 kontrakter, er hans gennemsnitlige fortjeneste $ 6.000 om måneden, nok i mange byer til at støtte ham.
Ved at vælge de bedste futures -handelsstrategier skal en erhvervsdrivende overveje sin bankroll og sin personlighed samt om systemet tjener penge. Der er ingen mening i at købe et system, der tjener en enorm fortjeneste, hvis man mangler kapital til at implementere den. Få mennesker kan ændre deres personlighed til at passe til en trading system; Et handelssystem, der kræver hurtige beslutninger, fungerer ikke for en erhvervsdrivende, hvis beslutningsproces er meget metodisk og grundig. Systemer er billige; Handelskapital er kær. Hvis systemet ikke fungerer, skal du smide det væk og starte frisk.