Hvordan vælger jeg de bedste strategier for futures trading?
Der er mange succesrige futures trading strategier. Blandt disse er ingen strategi beviseligt bedst. Der er også stærke matematiske grunde til at foretrække at få flere futures trading strategier implementeret samtidigt. Selv hvis den erhvervsdrivendes bankrulle ikke er stor nok til at handle fra 12 til 20 forskellige futures ved hjælp af to eller tre systemer på hver, kan han meget vel finde ud af, at forskellige klasser af futures har brug for forskellige futures trading strategier.
De to første ting, som en erhvervsdrivende skal se på, er handelskapital og tilgængelig tid. Hvis den erhvervsdrivende har en lille andel, såsom $ 25.000, kan succes på dagsbasis være problematisk. Brug af et mekanisk system reducerer muligvis hans odds endnu mere. Hvis den erhvervsdrivende har tilstrækkelige penge til at forsørge sin husstand i et år, mens han handler, kan dagshandel på $ 25.000 muligvis træne.
Den erhvervsdrivende skal overveje sin egen personlighed. Hvis han har brug for at vide, hvordan handelsbeslutninger træffes, fungerer et off-hylde-system sandsynligvis ikke for ham. Det er typisk det, der kaldes ”black box” -systemer, hvilket betyder, at beslutningsalgoritmerne ikke er afsløret. Hvis han har problemer med opmærksomhed eller beslutningstagning, er en mønstergenkendelse-kombineret-med-dømmende tilgang - et skønsmæssigt system - sandsynligvis ikke en god pasform, når den kombineres med dagshandel.
Hvis en erhvervsdrivendes præference i futures trading strategier er for et mekanisk system, er den første ting han skal gøre, at anvende backtesting strategier for at være sikker på, at systemet er rentabelt. En diskretionær erhvervsdrivende skal ansætte nogen til at træne ham eller for at træne sig selv. Selvom backtesting ikke er noget, et skønsmæssigt system kan gøre, er det at få masser af praksis noget, som den erhvervsdrivende kan og bør gøre.
Ved evaluering af futures trading strategier, skal den erhvervsdrivende se på den erhvervsdrivendes kant og på hvor stort det største tab er. De data, som den erhvervsdrivende har brug for at generere, er: procentdelen af sejre (% W), den gennemsnitlige sejr (AvgW), det gennemsnitlige tab (AvgL) og det største tab. Den erhvervsdrivendes “kant” er lig med% W * GnsG - (1-% B) * Gns. Denne ligning er kendt som "matematisk forventning."
Hvis den erhvervsdrivendes kant er negativ eller meget lille, handler handel på den måde ikke. Den erhvervsdrivendes gennemsnitlige månedlige indkomst er antallet af handler pr. Måned ganget med hans kant. Igen vil mængden af handelskapital være vigtig: En dag-erhvervsdrivende med en kant på $ 10 pr. Handel på tværs af tre handler dagligt vil i gennemsnit kun være $ 600 om måneden, hvis han handler en kontrakt. Hvis han har råd til at handle 10 kontrakter, er hans gennemsnitlige fortjeneste $ 6.000 om måneden, nok i mange byer til at støtte ham.
Ved at vælge de bedste futures trading strategier, skal en erhvervsdrivende overveje sin bankroll og hans personlighed samt om systemet tjener penge. Der er ingen mening i at købe et system, der giver en enorm fortjeneste, hvis man mangler kapital til at implementere det. Få mennesker kan ændre deres personlighed, så de passer til et handelssystem; et handelssystem, der kræver hurtige beslutninger, fungerer ikke for en erhvervsdrivende, hvis beslutningsproces er meget metodisk og grundig. Systemer er billige; handel kapital er kær. Hvis systemet ikke fungerer, smid det væk og start nyt.