Hvordan velger jeg de beste futures trading -strategiene?

Det er mange vellykkede futureshandelsstrategier. Blant dem er ingen strategi påviselig den beste. Det er også sterke matematiske grunner for å foretrekke å ha flere futureshandelsstrategier distribuert samtidig. Selv om Trader's Bank Roll ikke er stor nok til å handle fra 12 til 20 forskjellige futures ved å bruke to eller tre systemer på hver, kan han godt finne at forskjellige futures klasser trenger forskjellige futureshandelsstrategier.

De to første tingene en næringsdrivende må se på er handelskapital og tid tilgjengelig. Hvis den næringsdrivende har en liten eierandel, for eksempel $ 25 000, kan suksess på ende-av-dag-basis være problematisk. Å bruke et mekanisk system kan redusere oddsen hans ytterligere. Hvis den næringsdrivende har tilstrekkelige penger til å forsørge husholdningen i et år mens han handler, kan dagshandel på $ 25 000 ordne seg.

Handleren må vurdere sin egen personlighet. Hvis han trenger å vite hvordan handelsbeslutninger tas, vil sannsynligvis ikke et hylle-system fungere for ham. TypiDet er det som er kjent som "Black Box" -systemer, noe som betyr at beslutningsalgoritmene ikke er avslørt. Hvis han har problemer med oppmerksomhet eller beslutningstaking, er sannsynligvis ikke en skjønnsmønster-kombinert-med-dømmende tilnærming-et skjønnsmessig system-kombinert med dagshandel.

Hvis en handelsmanns preferanse i futures trading -strategier er for et mekanisk system, er det første han trenger å gjøre å bruke backtesting -strategier for å være sikker på at systemet er lønnsomt. En skjønnsmessig handelsmann må ansette noen til å trene ham eller for å trene seg. Selv om backtesting ikke er noe et skjønnsmessig system kan gjøre, er det å få mye praksis noe handelsmannen kan og bør gjøre.

I evaluering av futures trading -strategier, vil den næringsdrivende måtte se på den næringsdrivende kanten og på hvor stort det største tapet er. Dataene den næringsdrivende trenger å generere er: ProsentsagE av seire (%W), gjennomsnittlig seier (AVGW), gjennomsnittlig tap (AVGL) og det største tapet. Handlerens "kant" tilsvarer %w*avgw-(1- %w)*avgl. Den ligningen er kjent som "matematisk forventning."

Hvis den næringsdrivende kanten er negativ eller veldig liten, kommer ikke den på den måten. Den næringsdrivende gjennomsnittlige månedlige inntekten vil være antall handler per måned multiplisert med hans kant. Igjen vil mengden av handelskapital være viktig: en dagshandler med en kant på $ 10 per handel over tre bransjer daglig, vil i gjennomsnitt bare $ 600 i måneden hvis han handler en kontrakt. Hvis han har råd til å handle 10 kontrakter, er hans gjennomsnittlige overskudd $ 6000 i måneden, nok i mange byer til å støtte ham.

Når han velger de beste futures -handelsstrategiene, må en handelsmann ta hensyn til bankrollen hans og hans personlighet, så vel som om systemet tjener penger. Det er ikke noe poeng i å kjøpe et system som gir et stort overskudd hvis man mangler kapital til å implementere det. Få mennesker kan endre personlighet for å passe til en TRAding -system; Et handelssystem som krever raske beslutninger vil ikke fungere for en handelsmann hvis beslutningsprosess er veldig metodisk og grundig. Systemer er billige; Handelshovedstad er kjære. Hvis systemet ikke fungerer, kaster du det og begynner friskt.