Hvordan velger jeg de beste strategiene for fremtidig handel?

Det er mange vellykkede futures trading strategier. Blant disse er ingen strategi beviselig den beste. Det er også sterke matematiske grunner for å foretrekke å ha flere futures trading strategier implementert samtidig. Selv om den næringsdrivendes bankrulle ikke er stor nok til å handle fra 12 til 20 forskjellige futures ved å bruke to eller tre systemer på hver, kan han godt finne at forskjellige klasser av futures trenger forskjellige futures trading strategier.

De to første tingene en næringsdrivende må se på er handelskapital og tilgjengelig tid. Hvis den næringsdrivende har en liten eierandel, for eksempel $ 25 000, kan suksess på slutten av dagen være problematisk. Å bruke et mekanisk system kan redusere oddsen ytterligere. Hvis den næringsdrivende har tilstrekkelig med penger til å forsørge sin husstand i et år mens han handler, kan det hende at dagshandel på $ 25 000 kan ordne seg.

Den næringsdrivende må ta hensyn til sin egen personlighet. Hvis han trenger å vite hvordan handelsbeslutninger blir tatt, vil sannsynligvis ikke et hyllevare-system fungere for ham. Vanligvis er det det som kalles "black box" -systemer, noe som betyr at beslutningsalgoritmene ikke er avslørt. Hvis han har problemer med oppmerksomhet eller beslutningstaking, er en mønstergjenkjenning-kombinert-med-dømmingsmetode - et skjønnsmessig system - sannsynligvis ikke en god passform når den kombineres med daghandel.

Hvis en traders preferanse i futures trading strategier er for et mekanisk system, er det første han trenger å gjøre å bruke backtesting strategier for å være sikker på at systemet er lønnsomt. En skjønnsmessig næringsdrivende må ansette noen for å trene ham eller for å trene seg selv. Selv om backtesting ikke er noe et skjønnsmessig system kan gjøre, er det å få masse praksis noe den næringsdrivende kan og bør gjøre.

I evalueringen av futures trading strategier, vil den næringsdrivende måtte se på den næringsdrivendes kant og på hvor stort det største tapet er. Dataene den næringsdrivende trenger å generere er: prosentandel av gevinster (% W), gjennomsnittlig seier (AvgW), gjennomsnittlig tap (AvgL) og det største tapet. Den handelsmannens “kant” tilsvarer% W * AvgW - (1-% W) ​​* AvgL. Denne ligningen er kjent som "matematisk forventning."

Hvis den næringsdrivende er negativ eller veldig liten, vil ikke handel på den måten fungere. Den næringsdrivendes gjennomsnittlige månedlige inntekt vil være antall handler per måned multiplisert med kanten. Igjen vil mengden handelskapital være viktig: en daghandler med en kant på $ 10 per handel på tvers av tre handler daglig vil i gjennomsnitt bare være $ 600 i måneden hvis han handler en kontrakt. Hvis han har råd til å handle 10 kontrakter, er hans gjennomsnittlige fortjeneste $ 6000 i måneden, nok i mange byer til å støtte ham.

Når han velger de beste strategiene for futures trading, må en næringsdrivende vurdere bankrollen og personligheten hans, samt om systemet tjener penger. Det er ingen vits i å kjøpe et system som gir et enormt overskudd hvis man mangler kapital til å implementere det. De færreste kan endre personlighet for å passe til et handelssystem; et handelssystem som krever raske beslutninger, vil ikke fungere for en næringsdrivende hvis beslutningsprosess er veldig metodisk og grundig. Systemer er billige; handelskapital er kjær. Hvis systemet ikke fungerer, kast det bort og begynn på nytt.