ベスト先物取引戦略の選択方法

多くの成功した先物取引戦略があります。 これらの中で、明らかに最も優れた戦略はありません。 また、複数の先物取引戦略を同時に展開することを好む数学的理由もあります。 トレーダーの銀行ロールが、それぞれに2つまたは3つのシステムを使用して12から20の異なる先物を取引するほど大きくない場合でも、異なるクラスの先物には異なる先物取引戦略が必要であることがわかります。

トレーダーが見なければならない最初の2つのことは、取引資本と利用可能な時間です。 トレーダーが25,000ドルなどの小額の出資をしている場合、1日の終わりに成功するかどうかは問題になる可能性があります。 機械システムを使用すると、オッズがさらに低下する可能性があります。 トレーダーが取引中に一年間家族を支えるのに十分なお金を持っている場合、25,000ドルでのデイトレードがうまくいくかもしれません。

トレーダーは自分の性格を考慮しなければなりません。 彼が取引の決定がどのように行われるかを知る必要がある場合、市販のシステムはおそらく彼のために機能しません。 通常、それらは「ブラックボックス」システムとして知られているものであり、決定アルゴリズムが公開されていないことを意味します。 注意力や意思決定に問題がある場合、パターン認識と判断を組み合わせたアプローチ-裁量システム-は、日中取引と組み合わせるとおそらく適切ではありません。

先物取引戦略におけるトレーダーの選好が機械システムである場合、彼が最初に行う必要があるのは、バックテスト戦略を採用してシステムの収益性を確認することです。 任意裁量のトレーダーは、彼を訓練するか、彼自身を訓練するために誰かを雇う必要があります。 バックテストは裁量システムができることではありませんが、多くの練習をすることはトレーダーができることであり、すべきです。

先物取引戦略を評価する際、トレーダーはトレーダーの優位性と最大の損失がどれだけ大きいかを調べる必要があります。 トレーダーが生成する必要があるデータは、勝率（％W）、平均勝率（AvgW）、平均損失（AvgL）、最大損失です。 トレーダーの「エッジ」は、％W * AvgW –（1-％W）* AvgLに等しくなります。 その方程式は「数学的な期待」として知られています。

トレーダーのエッジがマイナスまたは非常に小さい場合、その方法での取引は機能しません。 トレーダーの平均月収は、月あたりの取引数にエッジを掛けたものになります。 繰り返しますが、取引資本の金額は重要です。1日3回の取引で1取引あたり10ドルのエッジを持つデイトレーダーは、1つの契約を取引している場合、月平均600ドルです。 彼が10件の取引をする余裕があれば、彼の平均利益は月に6,000ドルであり、多くの都市で彼をサポートするのに十分です。

最高の先物取引戦略を選択する際に、トレーダーは自分のバンクロールと性格だけでなく、システムがお金を稼ぐかどうかを考慮する必要があります。 システムを実装するための資本が不足している場合、大きな利益を生むシステムを購入する意味はありません。 トレーディングシステムに合わせて個性を変えることができる人はほとんどいません。 迅速な意思決定を必要とする取引システムは、意思決定プロセスが非常に系統的で徹底的なトレーダーには機能しません。 システムは安価です。 貿易資本は貴重です。 システムが機能しない場合は、システムを廃棄して、新たに起動します。