最高の先物取引戦略を選択するにはどうすればよいですか？

多くの成功した先物取引戦略があります。その中で、誰もが明らかに最高の戦略はありません。また、いくつかの先物取引戦略を同時に展開することを好む強力な数学的理由もあります。トレーダーの銀行ロールが、それぞれに2つまたは3つのシステムを使用して12から20の異なる先物を取引するのに十分な大きさでなくても、異なるクラスの先物が異なる先物取引戦略を必要とすることに気付くかもしれません。トレーダーが25,000ドルなどのわずかな利害関係を持っている場合、最新の状態で成功するのに問題があるかもしれません。機械システムを使用すると、彼のオッズがさらに減少する可能性があります。トレーダーが取引中に1年間家庭を支援するのに十分なお金を持っている場合、25,000ドルでの日常取引はうまくいくかもしれません。

トレーダーは彼自身の性格を考慮しなければなりません。彼が取引の決定がどのように行われるかを知る必要がある場合、既製のシステムはおそらく彼のために働かないでしょう。 Typiキャリー、それらは「ブラックボックス」システムとして知られているものであり、決定アルゴリズムは非公開です。彼が注意を引くか意思決定に問題がある場合、判断のアプローチとのパターン認識のコンビネーションのアプローチ - 裁量システム - は、デイトレードと組み合わせると、おそらく適切ではありません。

先物取引戦略に対するトレーダーの好みが機械システムのためのものである場合、彼が最初にする必要があるのは、システムが収益性があることを確認するためにバックテスト戦略を採用することです。裁量的なトレーダーは、彼を訓練するか、自分自身を訓練するために誰かを雇う必要があります。バックテストは裁量システムができることではありませんが、多くの練習を得ることは、トレーダーができること、そしてすべきことです。

先物取引戦略を評価する際、トレーダーはトレーダーの優位性と最大の損失の大きさを見る必要があります。トレーダーが生成する必要があるデータは次のとおりです。勝利（％W）、平均勝利（AVGW）、平均損失（AVGL）、最大の損失。トレーダーの「エッジ」は％w*avgw - （1-％w）*avglに等しくなります。その方程式は「数学的期待」として知られています。

トレーダーのエッジがネガティブまたは非常に小さい場合、そのように取引することは機能しません。トレーダーの平均月収は、月あたりの取引数に彼のエッジを掛けたものになります。繰り返しますが、貿易資本の額は重要です。毎日3つの取引にわたってトレードあたり10ドルのエッジを持つデイトレーダーは、彼が1つの契約を取引している場合、平均月額600ドルしかありません。彼が10件の契約を取引する余裕がある場合、彼の平均利益は月に6,000ドルで、多くの都市で彼をサポートするのに十分です。

最高の先物取引戦略を選択する際に、トレーダーは自分のバンクロールと性格、およびシステムがお金を稼ぐかどうかを考慮する必要があります。資本を実装するための資本が不足している場合、大きな利益を上げるシステムを購入することには意味がありません。トラに合うように性格を変えることができる人はほとんどいませんDINGシステム;迅速な決定を必要とする取引システムは、意思決定プロセスが非常に系統的で徹底的なトレーダーにとっては機能しません。システムは安いです。取引資本は大切です。システムが機能しない場合は、捨てて新鮮に始めてください。