Come scelgo le migliori strategie di trading sui futures?
Esistono molte strategie di trading futures di successo. Tra questi, nessuna strategia è evidentemente la migliore. Ci sono anche forti ragioni matematiche per preferire avere diverse strategie di trading futures implementate contemporaneamente. Anche se il ruolo di banca del trader non è abbastanza grande da scambiare da 12 a 20 diversi futures utilizzando due o tre sistemi su ciascuno, può benissimo scoprire che diverse classi di futures necessitano di strategie di trading future diverse.
Le prime due cose che un trader deve considerare sono il capitale di trading e il tempo disponibile. Se il trader ha una piccola puntata, come $ 25.000, il successo a fine giornata può essere problematico. L'uso di un sistema meccanico potrebbe ridurre ulteriormente le sue probabilità. Se il trader ha denaro sufficiente per sostenere la sua famiglia per un anno mentre fa trading, il day trading su $ 25.000 potrebbe funzionare.
Il commerciante deve considerare la propria personalità. Se ha bisogno di sapere come vengono prese le decisioni di trading, probabilmente un sistema standard non funzionerà per lui. In genere, sono quelli che sono noti come sistemi "scatola nera", il che significa che gli algoritmi di decisione non sono divulgati. Se ha problemi con l'attenzione o il processo decisionale, un approccio di riconoscimento del modello combinato con il giudizio - un sistema discrezionale - probabilmente non è adatto se combinato con il day trading.
Se la preferenza di un trader nelle strategie di trading dei futures è per un sistema meccanico, la prima cosa che deve fare è utilizzare strategie di backtest per assicurarsi che il sistema sia redditizio. Un commerciante discrezionale deve assumere qualcuno per addestrarlo o allenarsi. Mentre il backtest non è qualcosa che un sistema discrezionale può fare, ottenere molta pratica è qualcosa che il trader può e dovrebbe fare.
Nel valutare le strategie di trading sui futures, il trader dovrà guardare al margine del trader e all'entità della perdita maggiore. I dati che il trader deve generare sono: la percentuale di vittorie (% W), la vincita media (AvgW), la perdita media (AvgL) e la perdita maggiore. Il "bordo" del trader è uguale a% W * AvgW - (1-% W) * AvgL. Tale equazione è nota come "aspettativa matematica".
Se il margine del trader è negativo o molto piccolo, il trading in quel modo non funzionerà. Il reddito mensile medio del trader sarà il numero di operazioni al mese moltiplicato per il suo margine. Ancora una volta, l'ammontare del capitale di trading sarà importante: un day-trader con un margine di $ 10 per operazione su tre operazioni giornaliere avrà una media di soli $ 600 al mese se negozia un contratto. Se può permettersi di scambiare 10 contratti, il suo profitto medio è di $ 6.000 al mese, abbastanza in molte città per sostenerlo.
Nella scelta delle migliori strategie di trading sui futures, un trader deve considerare il suo bankroll e la sua personalità, nonché se il sistema fa soldi. Non ha senso acquistare un sistema che produca enormi profitti se non si dispone del capitale per implementarlo. Poche persone possono cambiare la propria personalità per adattarsi a un sistema commerciale; un sistema di trading che richiede decisioni rapide non funzionerà per un trader il cui processo decisionale è molto metodico e approfondito. I sistemi sono economici; il capitale commerciale è caro. Se il sistema non funziona, gettalo via e ricomincia da capo.