Come faccio a scegliere le migliori strategie di trading futures?
Ci sono molte strategie di trading futures di successo. Tra questi, nessuna strategia è dimostrabilmente la migliore. Esistono anche forti ragioni matematiche per preferire avere diverse strategie di trading futuri dispiegate contemporaneamente. Anche se il rotolo bancario del trader non è abbastanza grande da scambiare da 12 a 20 diversi futuri utilizzando due o tre sistemi su ciascuno, potrebbe scoprire che diverse classi di futures necessitano di diverse strategie di trading futures.
Le prime due cose che un trader deve esaminare sono il capitale commerciale e il tempo disponibili. Se il trader ha una piccola partecipazione, come $ 25.000, il successo su base di fine giorno può essere problematico. L'uso di un sistema meccanico potrebbe ridurre ulteriormente le sue probabilità. Se il trader ha denaro sufficiente per sostenere la sua famiglia per un anno mentre scambia, potrebbe essere trading su $ 25.000. Se ha bisogno di sapere come vengono prese le decisioni di trading, probabilmente un sistema standard non funzionerà per lui. TypiCally, sono ciò che è conosciuto come sistemi "Black Box", il che significa che gli algoritmi decisionali non sono divulgati. Se ha problemi con l'attenzione o il processo decisionale, un approccio con il giudizio con il riconoscimento di pattern-un sistema discrezionale-probabilmente non è adatto se combinato con il trading.
Se la preferenza di un commerciante nelle strategie di trading futures è per un sistema meccanico, la prima cosa che deve fare è utilizzare strategie di backtesting per assicurarsi che il sistema sia redditizio. Un commerciante discrezionale deve assumere qualcuno per addestrarlo o addestrarsi. Mentre il backtesting non è qualcosa che un sistema discrezionale può fare, ottenere molta pratica è qualcosa che il trader può e dovrebbe fare.
Nella valutazione delle strategie di trading futures, il trader dovrà guardare al bordo del trader e a quanto è grande la più grande perdita. I dati di cui il trader deve generare sono: la percentualeE delle vittorie (%W), la vittoria media (AVGW), la perdita media (AVGL) e la più grande perdita. Il "Edge" del trader è uguale a %w*avgw-(1- %w)*avgl. Tale equazione è nota come "aspettativa matematica".
Se il bordo del trader è negativo o molto piccolo, il trading in quel modo non funzionerà. Il reddito mensile medio del trader sarà il numero di operazioni al mese moltiplicate per il suo vantaggio. Ancora una volta, l'ammontare del capitale commerciale sarà importante: un trader diurno con un vantaggio di $ 10 per commercio attraverso tre negoziazioni quotidianamente sarà in media solo $ 600 al mese se scambia un contratto. Se può permettersi di scambiare 10 contratti, il suo profitto medio è di $ 6.000 al mese, abbastanza in molte città per sostenerlo.
Nel scegliere le migliori strategie di trading futures, un trader deve considerare il suo bankroll e la sua personalità, nonché se il sistema fa soldi. Non ha senso acquistare un sistema che realizzi un enorme profitto se uno manca il capitale per implementarlo. Poche persone possono cambiare la propria personalità per adattarsi a un trasistema di ding; Un sistema di trading che richiede decisioni rapide non funzionerà per un trader il cui processo decisionale è molto metodico e approfondito. I sistemi sono economici; Il capitale commerciale è caro. Se il sistema non funziona, buttalo via e inizia a nuovo.