Jak wybrać najlepsze strategie handlu futures?
Istnieje wiele udanych strategii handlu futures. Wśród nich żadna strategia nie jest zdecydowanie najlepsza. Istnieją również silne matematyczne powody, aby preferować jednoczesne wdrażanie kilku strategii futures. Nawet jeśli rolka banku tradera nie jest wystarczająco duża, aby handlować od 12 do 20 różnych kontraktów futures przy użyciu dwóch lub trzech systemów na każdym z nich, może się okazać, że różne klasy kontraktów futures wymagają różnych strategii handlu kontraktami futures.
Pierwsze dwie rzeczy, na które inwestor musi spojrzeć, to kapitał handlowy i dostępny czas. Jeśli inwestor ma niewielką stawkę, na przykład 25 000 USD, sukces na koniec dnia może być problematyczny. Korzystanie z systemu mechanicznego może jeszcze bardziej zmniejszyć jego szanse. Jeśli trader ma wystarczającą ilość pieniędzy, aby utrzymać swoje gospodarstwo domowe przez rok, podczas gdy on handluje, dzień handlu na 25 000 $ może się powieść.
Handlowiec musi wziąć pod uwagę własną osobowość. Jeśli musi wiedzieć, w jaki sposób podejmowane są decyzje handlowe, prawdopodobnie nie będzie dla niego dostępny gotowy system. Zazwyczaj są to tak zwane systemy „czarnej skrzynki”, co oznacza, że algorytmy decyzyjne nie są ujawniane. Jeśli ma problemy z uważnością lub podejmowaniem decyzji, podejście polegające na rozpoznawaniu wzorców w połączeniu z osądem - system uznaniowy - prawdopodobnie nie jest odpowiednie w połączeniu z handlem dziennym.
Jeśli inwestor preferuje strategie handlu futures na system mechaniczny, pierwszą rzeczą, którą musi zrobić, to zastosować strategie weryfikacji historycznej, aby upewnić się, że system jest opłacalny. Dowolny przedsiębiorca musi zatrudnić kogoś, kto go wyszkoli lub sam się wyszkoli. Chociaż testowanie wsteczne nie jest czymś, co może zrobić system uznaniowy, zdobycie dużej ilości praktyki to coś, co trader może i powinien zrobić.
Oceniając strategie handlu kontraktami futures, trader będzie musiał spojrzeć na jego przewagę i na jak dużą jest największą stratę. Dane, które trader musi wygenerować, to: procent wygranych (% W), średnia wygrana (AvgW), średnia strata (AvgL) i największa strata. „Przewaga” tradera wynosi% W * Śr. - (1-% W) * Śr. To równanie jest znane jako „oczekiwanie matematyczne”.
Jeśli przewaga tradera jest ujemna lub bardzo mała, handel w ten sposób nie zadziała. Średni miesięczny dochód tradera będzie liczbą transakcji na miesiąc pomnożoną przez jego przewagę. Ponownie, ważna będzie kwota kapitału handlowego: dzienny trader z przewagą 10 USD na transakcję w trzech transakcjach dziennie będzie średnio tylko 600 USD miesięcznie, jeśli handluje jednym kontraktem. Jeśli stać go na handel 10 kontraktami, jego średni zysk wynosi 6000 $ miesięcznie, co wystarcza w wielu miastach na utrzymanie go.
Wybierając najlepsze strategie handlu futures, trader musi wziąć pod uwagę swój bankroll i swoją osobowość, a także to, czy system zarabia pieniądze. Nie ma sensu kupować systemu, który przynosi ogromne zyski, jeśli brakuje kapitału na jego wdrożenie. Niewiele osób może zmienić swoją osobowość, aby dopasować się do systemu handlowego; system transakcyjny, który wymaga szybkich decyzji, nie będzie działał dla tradera, którego proces decyzyjny jest bardzo metodyczny i dokładny. Systemy są tanie; kapitał handlowy jest drogi. Jeśli system nie działa, wyrzuć go i zacznij od nowa.