Jak wybrać najlepsze strategie handlu futures?
Istnieje wiele udanych strategii handlu futures. Wśród nich żadna strategia nie jest wyraźnie najlepsza. Istnieją również silne matematyczne powody, aby preferować kilka strategii handlu kontraktami futures jednocześnie. Nawet jeśli bułka banku handlowca nie jest wystarczająco duża, aby wymienić od 12 do 20 różnych kontraktów terminowych przy użyciu dwóch lub trzech systemów na każdych, może stwierdzić, że różne klasy futures potrzebują różnych strategii handlu futures.
Pierwsze dwie rzeczy, na które musi sprawdzić, na które handlowiec musi sprawdzić kapitał handlowy i czas. Jeśli trader ma niewielki udział, na przykład 25 000 USD, sukces pod koniec dnia może być problematyczny. Korzystanie z systemu mechanicznego może jeszcze bardziej zmniejszyć jego szanse. Jeśli handlowiec ma wystarczającą ilość pieniędzy na wsparcie swojego gospodarstwa domowego przez rok, podczas gdy handluje, handel dzień 25 000 $ może się wypracować.
Trader musi wziąć pod uwagę swoją osobowość. Jeśli musi wiedzieć, w jaki sposób podejmowane są decyzje handlowe, system wolny prawdopodobnie nie zadziała dla niego. TypiCally, są to, co znane są jako systemy „czarnej skrzynki”, co oznacza, że algorytmy decyzji są nieujawnione. Jeśli ma problemy z uważnością lub podejmowaniem decyzji, podejście do rozpoznania wzorca-z oceny-system uznaniowy-prawdopodobnie nie jest dobrze dopasowany w połączeniu z handlem dziennym.
Jeśli preferencje handlowca w strategiach handlu kontraktami futures dotyczy systemu mechanicznego, pierwszą rzeczą, którą musi zrobić, jest zastosowanie strategii opłacalności, aby upewnić się, że system jest opłacalny. Dyskrecjonalny handlowiec musi zatrudnić kogoś, kto go wyszkolił lub do wyszkolenia. Podczas gdy testowanie się nie jest czymś, co może zrobić system uznaniowy, uzyskanie wielu praktyk jest czymś, co może i powinien zrobić.
Przy ocenie strategii handlu futures trader będzie musiał spojrzeć na przewagę handlowca i na to, jak duża jest największa strata. Dane, które trader musi wygenerować, to: Procentage wygranych (%W), średnia wygrana (AVGW), średnia strata (AVGL) i największa strata. „Edge” handlowca jest równa %W*AVGW-(1 %W)*avgl. To równanie jest znane jako „oczekiwanie matematyczne”.
Jeśli przewagę handlowca jest negatywny lub bardzo mały, handel w ten sposób nie zadziała. Średni miesięczny dochód handlowca będzie liczba transakcji miesięcznie pomnożona przez jego przewagę. Ponownie, kwota kapitału handlowego będzie ważna: trader dzienny o krawędzi 10 USD za handel w trzech transakcjach dziennie będzie średnio tylko 600 USD miesięcznie, jeśli handluje jedną umową. Jeśli może sobie pozwolić na handel 10 kontraktami, jego średni zysk wynosi 6000 USD miesięcznie, wystarczająco dużo w wielu miastach, aby
Przy wyborze najlepszych strategii handlowych futures, handlowiec musi wziąć pod uwagę swój bankroll i jego osobowość, a także to, czy system zarabia pieniądze. Nie ma sensu kupować systemu, który przynosi ogromny zysk, jeśli brakuje kapitału do jego wdrożenia. Niewiele osób może zmienić swoją osobowość, aby pasować do traSystem ding; System handlu, który wymaga szybkich decyzji, nie będzie działać dla handlowca, którego proces decyzyjny jest bardzo metodyczny i dokładny. Systemy są tanie; Kapitał handlowy jest drogi. Jeśli system nie działa, wyrzuć go i zacznij świeżo.