Comment choisir les meilleures stratégies de trading de contrats à terme?
Il existe de nombreuses stratégies de négociation à terme réussies. Parmi celles-ci, aucune stratégie n'est manifestement la meilleure. Il existe également de bonnes raisons mathématiques pour préférer avoir plusieurs stratégies de négociation à terme déployées simultanément. Même si le rôle de la banque du commerçant n'est pas assez important pour négocier entre 12 et 20 contrats à terme différents utilisant deux ou trois systèmes sur chacun, il peut bien constater que différentes catégories de contrats à terme nécessitent des stratégies de négociation à terme différentes.
Les deux premières choses qu'un commerçant doit examiner sont le capital commercial et le temps disponible. Si le commerçant a une petite participation, telle que 25 000 USD, le succès en fin de journée peut être problématique. L'utilisation d'un système mécanique pourrait réduire ses chances encore plus. Si le commerçant dispose de suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins de son ménage pendant un an, il négociera une journée de négociation à 25 000 $.
Le commerçant doit considérer sa propre personnalité. S'il a besoin de savoir comment sont prises les décisions commerciales, un système standard ne fonctionnera probablement pas pour lui. Généralement, il s’agit de systèmes dits «à boîte noire», ce qui signifie que les algorithmes de décision ne sont pas divulgués. S'il a des problèmes d'attention ou de prise de décision, une approche de reconnaissance de motif combinée à un jugement - un système discrétionnaire - n'est probablement pas un bon ajustement lorsqu'elle est combinée avec le day trading.
Si la préférence d'un trader dans les stratégies de trading à terme concerne un système mécanique, la première chose à faire est de recourir à des stratégies de backtesting afin de s'assurer de la rentabilité du système. Un commerçant discrétionnaire doit engager quelqu'un pour le former ou pour se former lui-même. Bien que le backtesting ne soit pas un système discrétionnaire, le trader peut et doit faire beaucoup de pratique.
En évaluant ses stratégies de négociation à terme, le commerçant devra se pencher sur son avantage et sur l’ampleur de la perte la plus lourde. Les données que le trader doit générer sont les suivantes: le pourcentage de gains (% W), le gain moyen (AvgW), la perte moyenne (AvgL) et la plus grande perte. Le «bord» du trader équivaut à% W * AvgW - (1-% W) * AvgL. Cette équation est appelée «attente mathématique».
Si l'avantage du commerçant est négatif ou très petit, le commerce de cette façon ne fonctionnera pas. Le revenu mensuel moyen du trader sera le nombre de transactions par mois multiplié par son avantage. Encore une fois, le montant du capital de négociation sera important: un day trader avec un avantage de 10 dollars par transaction sur trois transactions par jour ne gagnera en moyenne que 600 dollars par mois s’il négocie un contrat. S'il a les moyens de négocier 10 contrats, son bénéfice moyen est de 6 000 dollars par mois, ce qui est suffisant dans de nombreuses villes pour le soutenir.
En choisissant les meilleures stratégies de trading à terme, un trader doit prendre en compte son bankroll et sa personnalité, ainsi que la rentabilité du système. Il ne sert à rien d'acheter un système qui fait d'énormes profits si on manque de capital pour le mettre en œuvre. Peu de gens peuvent changer de personnalité pour s’adapter à un système commercial; un système commercial qui nécessite des décisions rapides ne fonctionnera pas pour un opérateur dont le processus de prise de décision est très méthodique et complet. Les systèmes sont bon marché; le capital commercial est cher. Si le système ne fonctionne pas, jetez-le et recommencez.