Jak si mohu vybrat nejlepší obchodní strategie budoucnosti?
Existuje mnoho úspěšných futures obchodních strategií. Mezi nimi není žádná strategie prokazatelně nejlepší. Existují také silné matematické důvody pro upřednostňování současného zavedení několika strategií pro obchodování s futures. I když bankovní role obchodníka není dostatečně velká na to, aby obchodovala od 12 do 20 různých futures s použitím dvou nebo tří systémů na každém, může dobře zjistit, že různé třídy futures potřebují různé strategie obchodování s futures.
První dvě věci, na které se musí obchodník podívat, jsou obchodní kapitál a čas. Pokud má obchodník malý podíl, například 25 000 USD, může být úspěch na konci dne problematický. Použití mechanického systému by mohlo ještě více snížit jeho šance. Pokud má obchodník dostatek peněz na podporu své domácnosti po dobu jednoho roku, může obchodovat za 25 000 USD.
Obchodník musí zvážit svou vlastní osobnost. Pokud potřebuje vědět, jak jsou přijímána obchodní rozhodnutí, systém pro něj pravděpodobně nebude fungovat. Obvykle se jedná o systémy známé jako „černé skříňky“, což znamená, že rozhodovací algoritmy jsou nezveřejněny. Pokud má problémy s pozorností nebo rozhodováním, přístup založený na rozpoznávání vzorů kombinovaný s úsudkem - diskreční systém - není pravděpodobně v kombinaci s denním obchodováním vhodný.
Pokud je obchodník upřednostňován v strategiích pro obchodování s futures na mechanický systém, musí nejprve udělat strategie zpětného testování, aby se ujistil, že systém je ziskový. Diskreční obchodník musí najmout někoho, kdo ho vyškolí nebo se sám zaškolí. Zatímco zpětné testování není něco, co může diskreční systém udělat, dostat spoustu praxe je něco, co obchodník může a měl by udělat.
Při hodnocení strategií obchodování s futures se obchodník bude muset dívat na okraj obchodníka a na to, jak velká je největší ztráta. Údaje, které obchodník potřebuje vygenerovat, jsou: procento výher (% W), průměrná výhra (průměrná výhra), průměrná ztráta (průměrná ztráta) a největší ztráta. „Hrana“ obchodníka se rovná% W * AvgW - (1-% W) * AvgL. Tato rovnice se nazývá „matematické očekávání“.
Pokud je hrana obchodníka negativní nebo velmi malá, obchodování tímto způsobem nebude fungovat. Průměrný měsíční příjem obchodníka bude počet obchodů za měsíc násobený jeho hranou. Opět bude důležitá výše obchodního kapitálu: denní obchodník s hranicí 10 USD za obchod napříč třemi obchody denně bude průměrně pouze 600 USD měsíčně, pokud obchoduje s jednou smlouvou. Pokud si může dovolit obchodovat 10 kontraktů, jeho průměrný zisk je 6 000 $ měsíčně, což je v mnoha městech dost, aby ho podpořilo.
Při výběru nejlepších strategií pro obchodování s futures musí obchodník zvážit svůj bankroll a svou osobnost a také to, zda systém vydělává peníze. Nemá smysl kupovat systém, který přináší obrovský zisk, pokud mu chybí kapitál na jeho implementaci. Jen málo lidí může změnit svou osobnost tak, aby vyhovovala obchodnímu systému; obchodní systém, který vyžaduje rychlá rozhodnutí, nebude fungovat pro obchodníka, jehož rozhodovací proces je velmi metodický a důkladný. Systémy jsou levné; obchodní kapitál je drahý. Pokud systém nefunguje, zahoďte ho a začněte nový.