Jak si mohu vybrat ty nejlepší strategie obchodování s futures?
Existuje mnoho úspěšných strategií obchodování s futures. Mezi nimi není žádná strategie prokazatelně nejlepší. Existují také silné matematické důvody, proč upřednostňují, aby bylo několik strategií obchodování s futures nasazeno současně. I když bankovní role obchodníka není dostatečně velká na to, aby obchodovala od 12 do 20 různých futures s použitím dvou nebo tří systémů na každém, může zjistit, že různé třídy futures potřebují různé strategie obchodování s futures. Pokud má obchodník malý podíl, například 25 000 $, může být úspěch na konci dne problematický. Použití mechanického systému může ještě více snížit jeho šance. Pokud má obchodník dostatek peněz na podporu své domácnosti po dobu jednoho roku, když obchoduje, může se denní obchodování s 25 000 $ vypracovat.
Obchodník musí zvážit svou vlastní osobnost. Pokud potřebuje vědět, jak se rozhoduje o obchodování, systém off-the-shelf pro něj pravděpodobně nebude fungovat. TypicCally jsou to, co se zná jako systémy „Black Box“, což znamená, že algoritmy rozhodování jsou nezveřejněny. Pokud má problémy s pozorností nebo rozhodováním, přístup s uznáním vzoru s úsudkem-diskreční systém-pravděpodobně není v kombinaci s denním obchodem.
Pokud je preference obchodníka s obchodními strategiemi futures pro mechanický systém, první věcí, kterou musí udělat, je použít strategie zpětného testování, aby se zajistilo, že systém je ziskový. Diskreční obchodník musí najmout někoho, kdo by ho trénoval nebo trénoval. Zatímco zpětné testování není něco, co může diskreční systém udělat, získat spoustu praxe je něco, co obchodník může a měl by dělat.
Při hodnocení strategií obchodování s futures se bude muset obchodník podívat na okraj obchodníka a na to, jak velká je největší ztráta. Data, která obchodník musí generovat, jsou: PercentagE vítězství (%W), průměrné vítězství (AVGW), průměrná ztráta (AVGL) a největší ztráta. „Edge“ obchodníka se rovná %w*avgw-(1- %w)*avgl. Tato rovnice je známá jako „matematická očekávání“.
Pokud je okraj obchodníka negativní nebo velmi malý, obchodování tímto způsobem nebude fungovat. Průměrným měsíčním příjmem obchodníka bude počet obchodů za měsíc vynásobený jeho hranou. Opět platí, že částka obchodního kapitálu bude opět důležitá: denní obchodník s výhodou 10 USD za obchod ve třech obchodech denně bude v průměru pouze 600 USD měsíčně, pokud obchoduje s jednou smlouvou. Pokud si může dovolit obchodovat s 10 smlouvami, jeho průměrný zisk je 6 000 $ měsíčně, v mnoha městech, aby ho podporoval.
Při výběru nejlepších strategií obchodování s futures musí obchodníka zvážit jeho bankrol a jeho osobnost a také to, zda systém vydělává peníze. Nemá smysl koupit si systém, který by dosáhl obrovského zisku, pokud někdo postrádá kapitál k jeho implementaci. Jen málo lidí může změnit svou osobnost tak, aby se vešlyding systém; Obchodní systém, který vyžaduje rychlá rozhodnutí, nebude fungovat pro obchodníka, jehož rozhodovací proces je velmi metodický a důkladný. Systémy jsou levné; Obchodní kapitál je drahý. Pokud systém nefunguje, vyhoďte jej pryč a začněte čerstvé.