Wat is kwantitatief beleggen?

Kwantitatief beleggen is het proces van het kiezen van potentiële investeringen die puur op basis van statistische metingen kiest. Deze statistieken kunnen zowel de waarde van een beleggingsbeveiliging als de manier waarop het zich in het verleden heeft gedragen meten in een poging om toekomstige prestaties te voorspellen. Het meeste kwantitatieve belegging wordt gedaan met het gebruik van ingewikkelde computermodellen die grote hoeveelheden informatie kunnen verteren en conclusies kunnen komen over welke investeringen moeten worden gedaan en welke moeten worden vermeden. Het haalt het menselijke, psychologische element uit beleggen, maar het kan ook nadelig zijn als het gebruikte model geen rekening houdt met plotselinge, onverwachte gebeurtenissen.

Omdat computertechnologie praktisch elk aspect van het moderne leven heeft veranderd, heeft het ook invloed gehad op beleggen. Het gebruik van kwantitatieve handelsmethoden werd eerst pionier door hedgefondsen die historisch beschikbaar waren voor alleen de rijkste beleggers. Deze strategieën zijn nu gefilterd naar andere fondsen en zelfs op individuele InVestors. Kwantitatief beleggen is de gekozen strategie van die beleggers die ervoor kiezen om hun geloof uitsluitend in de cijfers te stellen.

Computermodellen, die grote hoeveelheden gegevens op een veel snellere en uitgebreidere manier kunnen verwerken dan menselijke investeerders, vormen de kern van de meeste kwantitatieve investeringsstrategieën. De modellen nemen alle relevante informatie op en spugen vervolgens zeer basisopdrachten uit voor de belegger, wat aangeeft of een aandeel moet worden gekocht of verkocht. Als gevolg hiervan worden alle darmgevoelens of psychologische vooroordelen die een menselijke belegger aan tafel zou kunnen brengen, door dit proces worden weggewerkt.

Sommige kwantitatieve beleggingsstrategieën richten zich op de waarde van de betreffende effecten. Dergelijke strategieën proberen de intrinsieke waarde van effecten te vinden in een poging om te zien of ze door de markt worden overgewaardeerd of onderschat. Andere beleggers die kwantitatieve methoden gebruiken, ook kVolg als quants als quants modellen die zijn ontworpen om prijstrends aan te geven. Deze trendophoping kan onderscheiden of een bepaalde beveiliging te wijten is aan een piek in prijs op basis van hoe deze in het recente verleden heeft prestatie.

Er zijn beperkingen aan kwantitatief beleggen waar elke belegger van plan is om de praktijk te verkennen, moet zich bewust zijn van. Een specifieke strategie is slechts zo goed als het model waarop het is gebaseerd, dus beleggers moeten de trackrecord bekijken van de voorspellingen van een kwantitatief model. Bovendien duren sommige minder geavanceerde kwantitatieve modellen lang om te reageren op significante veranderingen in de markt. Tegen de tijd dat deze langzaam reactiemodellen zich aanpassen aan een onvoorziene gebeurtenis, kan de schade aan een belegger die hun advies volgen ernstig zijn.