定量的投資とは何ですか？

定量的投資とは、統計的測定に基づいて潜在的な投資を選択するプロセスです。これらの統計は、将来のパフォーマンスを予測するために、投資セキュリティの価値と過去の市場での振る舞いの両方を測定できます。ほとんどの定量的投資は、大量の情報を消化できる複雑なコンピューターモデルを使用して行われ、どの投資を行い、どちらを避けるべきかについて結論に達することができます。投資から人間で心理的な要素を取り除きますが、使用されたモデルが突然の予期しない出来事を説明できない場合、不利な点もあります。

コンピューターテクノロジーは現代生活の実質的にあらゆる側面を変えたため、投資にも影響を与えました。定量的取引方法の使用は、最初に最も裕福な投資家のみが歴史的に利用できるヘッジファンドによって先駆者でした。これらの戦略は今、他の資金や個々のIにさえ除外されましたNvestors。定量的投資は、数だけに信仰を置くことを選択した投資家の選択された戦略です。

コンピューターモデルは、人間の投資家よりもはるかに迅速かつ包括的なファッションで大量のデータを処理でき、最も定量的な投資戦略の中心にあります。モデルは、関連するすべての情報を取り入れてから、投資家に非常に基本的なコマンドを吐き出し、株式を売買すべきかどうかを示します。その結果、人間の投資家がテーブルにもたらすかもしれない腸の感情や心理的偏見は、このプロセスによって除草されます。

いくつかの定量的投資戦略は、問題の証券の価値に焦点を当てています。このような戦略は、市場で過大評価されているか過小評価されているかどうかを確認するために、証券の本質的な価値を見つけようとします。定量的方法を使用する他の投資家、kクエントとして、価格動向を示すように設計されたモデルに従います。この傾向の慣行は、最近の過去にどのように機能しているかに基づいて、特定のセキュリティが価格の急上昇に起因する場合に識別できます。

定量的投資には、慣行を探求することを計画している投資家が認識すべきであるという制限があります。特定の戦略は、それが基づいているモデルと同じくらい良いため、投資家は定量的モデルによって行われた予測の実績をチェックする必要があります。さらに、いくつかの高度な量的な定量的モデルは、市場の大幅な変化に反応するのに長い時間がかかります。これらの遅い反応モデルが予期せぬイベントに適応するまでに、彼らのアドバイスに従って投資家に与えられた損害は深刻になる可能性があります。