Wat is de rol van voortschrijdend gemiddelden in technische analyse?

Bewegende gemiddelden in technische analyse helpen effectenhandelaren en anderen in de financiële managementsector trends te identificeren met betrekking tot prijsveranderingen van aandelen en grondstoffen op de open markt. Er zijn drie soorten voortschrijdende gemiddelden in technische analyse: eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), lineair gewogen gemiddelde (LWA) en exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). Visagemiddelden zijn enkele van de meest gebruikte technische indicatoren die worden gebruikt bij de beveiligingsanalyse - technische indicatoren zijn statistieken die zijn afgeleid van marktgegevens die worden gebruikt om verschuivingen in financiële activa of economieën te voorspellen. Elk gemiddelde wordt berekend op basis van de slotkoers van een beveiliging of ander financieel instrument gedurende een bepaalde periode. Financiële analisten plotten vervolgens de gemiddelden op een grafiek of grafiek en zoeken naar prijstrends op basis van schommelingen in de plotpunten.

SMA wordt berekend op basis van de gemiddelde prijs van een aandelen of grondstof gedurende een bepaalde periode. Het is constant "bewegen" omdat als nieuwe afsluitende priCES komt beschikbaar, de oudste slotkoers wordt gedaald. De eerste dag van een vijfdaags voortschrijdend gemiddelde is bijvoorbeeld gebaseerd op de laatste vijf slotprijzen van de beveiliging. Elke dag wordt een nieuwe slotwaarde toegevoegd, de oudste slotkoers wordt gedaald en wordt een nieuw gemiddelde van vijf dagen berekend. Verplaatsingsgemiddelden in technische analyse van dit type geven een overzicht van hoe een aandelen of grondstof geprijsd is ten opzichte van de gebruikte tijdsperiode.

Een kritiek op SMA is het feit dat elke slotkoers een gelijke weg heeft bij het bepalen van het voortschrijdend gemiddelde. In werkelijkheid moeten de meest recente prijzen een hogere weging hebben omdat ze de meest indicatieve zijn voor toekomstige trends. LWA en EMA zijn twee voortschrijdende gemiddelden die zijn ontwikkeld om deze discrepantie te compenseren.

Lineair gewogen gemiddelde wordt berekend om het belang van recente prijzen weer te geven. Elke slotkoers wordt vermenigvuldigd op basis van zijn positie inhet gegevensveld. Bij het berekenen van een vijfdaags gemiddelde, zou de meest recente slotkoers bijvoorbeeld met vijf worden vermenigvuldigd, de tweede meest recente zou worden vermenigvuldigd met vier, enz. Die waarden zouden vervolgens bij elkaar worden toegevoegd en gedeeld door de som van de vermenigvuldigers. In dit geval zou de som van de vermenigvuldigers 15 zijn (5+4+3+2+1 = 15).

Exponentieel voortschrijdend gemiddelde is het meest gecompliceerde van de voortschrijdend gemiddelden in technische analyse. Het is gebaseerd op een ingewikkelde vergelijking met SMA, de huidige prijs van de beveiliging, een afvlakkingsfactor om rekening te houden met prijsschommelingen en het aantal tijdsperioden. Gelukkig kunnen de meeste kwantitatieve analysesoftwarepakketten en spreadsheets dit gemiddelde voor handelaren berekenen. EMA is gevoelig voor nieuwe gegevensinvoer en biedt bijgevolg een meer accurate voorspelling van prijsveranderingen dan SMA.

Zodra deze voortschrijdende gemiddelden in technische analyse zijn berekend, worden ze in grafieken in de grafieken. Een grafiek met een opwaartse schuine beweginging gemiddeld in combinatie met een prijs die boven het voortschrijdend gemiddelde ligt, duidt op een opwaartse trend voor een aandeel of grondstof. Als alternatief duidt een neerwaartse hellend voortschrijdend gemiddelde in combinatie met een prijs onder het voortschrijdend gemiddelde aan een neerwaartse trend en vraagt ​​meestal handelaren om te verkopen.

handelaren kunnen ook voortschrijdend gemiddelden op korte termijn en langdurige voortschrijdend gemiddelden op dezelfde grafiek plotten-bijvoorbeeld een grafiek met het voortschrijdend gemiddelde van vijf dagen en het 10-daagse voortschrijdend gemiddelde van een aandeel. Als de plotpunten van het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn hoger zijn dan die van het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn, vertonen de prijzen van het aandeel een opwaartse trend. Omgekeerd kan een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn dat minder is dan het langdurige voortschrijdend gemiddelde, duidt op een neerwaartse trend.