기술적 분석에서 이동 평균의 역할은 무엇입니까?

기술 분석의 이동 평균은 증권 거래자 및 금융 관리 업계의 다른 사람들이 공개 시장에서 주식 및 상품의 가격 변동과 관련된 추세를 식별하는 데 도움이됩니다. 기술적 분석에는 단순 이동 평균 (SMA), 선형 가중 평균 (LWA) 및 지수 이동 평균 (EMA)의 세 가지 이동 평균 유형이 있습니다. 이동 평균은 보안 분석에 가장 많이 사용되는 기술 지표 중 일부입니다. 기술적 지표는 금융 자산 또는 경제의 변화를 예측하는 데 사용되는 시장 데이터에서 파생 된 통계입니다. 각 평균은 일정 기간 동안 유가 증권이나 기타 금융 상품의 종가를 기준으로 계산됩니다. 그런 다음 재무 분석가는 차트 또는 그래프에 평균을 플로팅하고 플롯 포인트의 변동을 기반으로 가격 추세를 찾습니다.

SMA는 일정 기간 동안 주식 또는 상품의 평균 가격을 기준으로 계산됩니다. 새로운 종가가 나오면 가장 오래된 종가가 떨어지기 때문에 계속 "이동"합니다. 예를 들어 5 일 이동 평균의 첫날은 유가 증권의 마지막 5 가지 종가를 기준으로합니다. 매일 새로운 종가가 추가되고 가장 오래된 종가가 하락하며 새로운 5 일 평균이 계산됩니다. 이 유형의 기술 분석에서 이동 평균은 사용 기간과 비교하여 주식 또는 상품 가격이 어떻게 책정되는지에 대한 개요를 제공합니다.

SMA에 대한 하나의 비판은 각 종가가 이동 평균을 결정할 때 동일한 가중치를 갖는다는 사실입니다. 실제로 가장 최근 가격은 미래 추세를 가장 잘 나타내므로 가중치가 더 높아야합니다. LWA와 EMA는 이러한 불일치를 보완하기 위해 개발 된 두 개의 이동 평균입니다.

선형 가중 평균은 최근 가격의 중요성을 반영하여 계산됩니다. 각 마감 가격은 데이터 필드에서의 위치에 따라 곱해집니다. 예를 들어, 5 일 평균을 계산할 때 가장 최근의 종가에 5를 곱하고 두 번째로 가장 최근에 4를 곱할 수 있습니다. 그런 다음이 값을 더하여 곱셈기의 합으로 나눕니다. 이 경우 승수의 합은 15 (5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15)입니다.

지수 이동 평균은 기술 분석에서 가장 복잡한 이동 평균입니다. SMA, 유가 증권의 현재 가격, 가격 변동을 설명하는 평활 요인 및 기간 수를 포함하는 복잡한 방정식을 기반으로합니다. 다행히도 대부분의 정량 분석 ​​소프트웨어 패키지 및 스프레드 시트에는 거래자에 대한이 평균을 계산할 수있는 기능이 있습니다. EMA는 새로운 데이터 입력에 민감하며 결과적으로 SMA보다 정확한 가격 변동 예측을 제공합니다.

기술적 분석에서 이러한 이동 평균이 계산되면 차트에 그래프로 표시됩니다. 이동 평균보다 높은 가격과 결합 된 상승 경사 이동 평균을 나타내는 차트는 주식 또는 상품에 대한 상승 추세를 나타냅니다. 대안 적으로, 이동 평균보다 낮은 가격과 결합 된 하향 경사 이동 평균은 하락 추세를 나타내며 일반적으로 거래자들에게 판매를 요구합니다.

거래자는 또한 같은 그래프에 단기 이동 평균 및 장기 이동 평균을 표시 할 수 있습니다 (예 : 주식의 5 일 이동 평균 및 10 일 이동 평균을 포함하는 차트). 단기 이동 평균의 플롯 포인트가 장기 이동 평균의 플롯 포인트보다 높으면 주식 가격이 상승 추세를 보이고 있습니다. 반대로, 장기 이동 평균보다 낮은 단기 이동 평균은 하락 추세를 나타낼 수 있습니다.