Welche Rolle spielt sich die Durchschnittswerte bei der technischen Analyse?
Umzugs Durchschnittswerte in der technischen Analyse helfen Wertpapierhändlern und anderen in der Finanzmanagementbranche, Trends im Zusammenhang mit den Preisänderungen von Aktien und Rohstoffen auf dem offenen Markt zu identifizieren. In der technischen Analyse gibt es drei Arten von beweglichen Durchschnittswerten: Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), linear gewichtetes Durchschnitt (LWA) und exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA). Umzugs Durchschnittswerte sind einige der am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren, die in der Sicherheitsanalyse verwendet werden. Technische Indikatoren sind Statistiken aus Marktdaten, die zur Vorhersage von Verschiebungen in finanziellen Vermögenswerten oder Volkswirtschaften verwendet werden. Jeder Durchschnitt wird auf der Grundlage des Schlusskurs eines Sicherheits- oder anderen Finanzinstrumenten über einen bestimmten Zeitraum berechnet. Finanzanalysten zeichnen dann die Durchschnittswerte in einem Diagramm oder Diagramm auf und suchen nach Preistrends, die auf Schwankungen in den Plotpunkten basieren. Es "bewegt" sich ständig, weil als neuer SchließpriCEs werden verfügbar, der älteste Schließpreis wird gesenkt. Zum Beispiel basiert der erste Tag eines fünftägigen gleitenden Durchschnitts auf den letzten fünf Schlusspreisen der Sicherheit. Jeden Tag wird ein neuer Schließwert hinzugefügt, der älteste Schließpreis wird gesunken und ein neuer Fünf -Tage -Durchschnitt wird berechnet. Umzugungen in der technischen Analyse dieses Typs geben einen Überblick darüber, wie ein Bestand oder eine Ware im Vergleich zum Zeitraum verwendet wird.
Eine Kritik an SMA ist die Tatsache, dass jeder Schlusskurs die gleiche Gewichtung bei der Bestimmung des gleitenden Durchschnitts aufweist. In Wirklichkeit sollten die jüngsten Preise eine höhere Gewichtung haben, da sie die am stärksten zukünftigen Trends anzeigen. LWA und EMA sind zwei bewegende Durchschnittswerte, die entwickelt wurden, um diese Diskrepanz zu kompensieren.
linear gewichtetes Durchschnitt wird berechnet, um die Bedeutung der jüngsten Preise widerzuspiegeln. Jeder Schlusspreis basiert auf seiner Position in multipliziertdas Datenfeld. Bei der Berechnung eines Fünf-Tage-Durchschnitts würde beispielsweise der jüngste Schlusskurs mit fünf multipliziert, der zweitletztes würde mit vier usw. multipliziert. Diese Werte würden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren geteilt. In diesem Fall wäre die Summe der Multiplikatoren 15 (5+4+3+2+1 = 15).
exponentieller gleitender Durchschnitt ist am kompliziertesten der sich bewegenden Durchschnittswerte in der technischen Analyse. Es basiert auf einer verworrenen Gleichung mit SMA, dem aktuellen Preis der Sicherheit, einem Glättungsfaktor zur Berücksichtigung von Preisschwankungen und der Anzahl der Zeiträume. Glücklicherweise können die meisten quantitativen Analyse -Softwarepakete und -Auskalationen diesen Durchschnitt für Händler berechnen. EMA ist empfindlich gegenüber neuen Dateneingaben und bietet folglich eine genauere Prognose von Preisänderungen als SMA.
Sobald diese sich bewegenden Durchschnittswerte in der technischen Analyse berechnet sind, werden sie auf Diagramme drapiert. Ein Diagramm, das eine nach oben abfallende Bewegung zeigtDer durchschnittliche Durchschnitt in Verbindung mit einem Preis über dem gleitenden Durchschnitt zeigt einen Aufwärtstrend für eine Aktie oder Ware. Alternativ zeigt ein gleitender Durchschnitt nach unten in Kombination mit einem Preis unter dem gleitenden Durchschnitt einen Abwärtstrend und fordert die Händler normalerweise zum Verkauf auf.
Händler können auch kurzfristige bewegende Durchschnittswerte und langfristige bewegliche Durchschnittswerte im selben Diagramm zeichnen-z. B. ein Diagramm, das den fünftägigen gleitenden Durchschnitt und den gleitenden 10-Tage-Durchschnitt einer Aktie enthält. Wenn die Diagrammpunkte des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts höher sind als der des langfristigen gleitenden Durchschnitts, zeigen die Aktienkurse einen Aufwärtstrend. Umgekehrt kann ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt, der weniger als der langfristige gleitende Durchschnitt ist, auf einen Abwärtstrend hinweisen.