Vilken är rollen att flytta medelvärden i teknisk analys?
Flyttande medelvärden i teknisk analys hjälper värdepappershandlare och andra inom finansieringsindustrin att identifiera trender relaterade till prisförändringar av aktier och varor på den öppna marknaden. Det finns tre typer av rörliga medelvärden i teknisk analys: Enkelt rörligt medelvärde (SMA), linjärt viktat medelvärde (LWA) och exponentiellt rörligt medelvärde (EMA). Flyttande medelvärden är några av de mest använda tekniska indikatorerna som används i säkerhetsanalys - tekniska indikatorer är statistik härrörande från marknadsdata som används för att förutsäga förändringar i finansiella tillgångar eller ekonomier. Varje genomsnitt beräknas baserat på slutpriset för ett säkerhet eller annat finansiellt instrument under en viss tidsperiod. Finansanalytiker plottar sedan medelvärdena på ett diagram eller graf och letar efter pristrender baserade på fluktuationer i plotpunkterna.
SMA beräknas baserat på det genomsnittliga priset på en aktie eller vara under en viss tidsperiod. Det är ständigt "rörande" för som ny avslutande PRICES blir tillgängliga, det äldsta slutpriset sjunker. Till exempel är den första dagen av ett femdagars glidande medelvärde baserat på de senaste fem stängningspriserna för säkerheten. Varje dag läggs ett nytt stängningsvärde, det äldsta stängningspriset sjunker och ett nytt fem dagars medelvärde beräknas. Att flytta medelvärden i teknisk analys av denna typ ger en översikt över hur en aktie eller en vara prissätts relativt den använda den tidsperiod.
En kritik av SMA är det faktum att varje stängningspris har lika viktning vid bestämning av det rörliga genomsnittet. I verkligheten bör de senaste priserna ha en högre viktning eftersom de är de mest indikativa för framtida trender. LWA och EMA är två rörliga medelvärden som utvecklades för att kompensera för denna avvikelse.
linjärt viktat genomsnitt beräknas för att återspegla vikten av de senaste priserna. Varje slutpris multipliceras baserat sin position iDatafältet. Till exempel, vid beräkning av ett femdagars medelvärde, skulle det senaste stängningspriset multipliceras med fem, det näst senaste skulle multipliceras med fyra osv. Dessa värden skulle sedan läggas samman och divideras med summan av multiplikatorerna. I detta fall skulle summan av multiplikatorerna vara 15 (5+4+3+2+1 = 15).
exponentiellt rörligt medelvärde är det mest komplicerade av de rörliga medelvärdena i teknisk analys. Det är baserat på en invecklad ekvation som involverar SMA, det nuvarande priset på säkerheten, en utjämningsfaktor för att redovisa prisfluktuationer och antalet tidsperioder. Lyckligtvis har de flesta kvantitativa analysprogramvarupaket och kalkylblad förmågan att beräkna detta genomsnitt för handlare. EMA är känslig för ny datainmatning och ger följaktligen en mer exakt prognos för prisförändringar än SMA.
När dessa rörliga medelvärden i teknisk analys beräknas, graferas de på diagram. Ett diagram som visar en uppåt sluttande movIng -genomsnittet i kombination med ett pris som ligger över det rörliga genomsnittet indikerar en uppåtgående trend för en aktie eller en vara. Alternativt indikerar ett glidande genomsnitt i sluttande sluttande i kombination med ett pris under det rörliga genomsnittet en nedåtgående trend och uppmanar vanligtvis handlare att sälja.
handlare kan också plotta kortsiktiga rörliga medelvärden och långsiktiga rörliga medelvärden på samma graf-till exempel ett diagram som innehåller det fem dagars rörliga genomsnittet och det 10 dagars rörliga genomsnittet för ett lager. Om plotpunkterna för det kortsiktiga rörliga genomsnittet är högre än de i det långsiktiga rörliga genomsnittet visar aktiets priser en uppåtgående trend. Omvänt kan ett kortsiktigt glidande medelvärde som är mindre än det långsiktiga glidande medelvärdet indikera en nedåtgående trend.