Quel est le rôle des moyennes mobiles dans l'analyse technique?
Les moyennes de déménagement dans l'analyse technique aident les commerçants de valeurs mobilières et d'autres membres du secteur de la gestion des finances identifier les tendances liées aux changements de prix des actions et des matières premières sur le marché libre.Il existe trois types de moyennes mobiles dans l'analyse technique: moyenne mobile simple (SMA), moyenne pondérée linéaire (LWA) et moyenne mobile exponentielle (EMA).Les moyennes mobiles sont parmi les indicateurs techniques les plus fréquemment utilisés utilisés dans l'analyse de la sécurité et MDASH;Les indicateurs techniques sont des statistiques dérivées des données du marché utilisées pour prédire les changements dans les actifs financiers ou les économies.Chaque moyenne est calculée en fonction du prix de clôture d'un titre ou d'un autre instrument financier sur une certaine période de temps.Les analystes financiers tracent ensuite les moyennes sur un graphique ou un graphique et recherchent les tendances des prix en fonction des fluctuations des points de parcelle.
SMA est calculé en fonction du prix moyen d'un stock ou d'un produit sur une période donnée.Il évolue constamment car à mesure que les nouveaux prix de clôture deviennent disponibles, le plus ancien prix de clôture est baissé.Par exemple, le premier jour d'une moyenne mobile de cinq jours est basé sur les cinq derniers prix de clôture de la sécurité.Chaque jour, une nouvelle valeur de clôture est ajoutée, le plus ancien prix de clôture est baissé et une nouvelle moyenne de cinq jours est calculée.Les moyennes déplacées dans l'analyse technique de ce type donnent un aperçu de la façon dont un stock ou un produit est un prix par rapport à la période de temps utilisée.
Une critique de SMA est le fait que chaque prix de clôture a une pondération égale pour déterminer la moyenne mobile.En réalité, les prix les plus récents devraient avoir une pondération plus élevée car ils sont les plus indicatifs des tendances futures.LWA et EMA sont deux moyennes mobiles qui ont été développées pour compenser cet écart.
La moyenne pondérée linéaire est calculée pour refléter l'importance des prix récents.Chaque prix de clôture est multiplié en fonction de sa position dans le champ de données.Par exemple, lors du calcul d'une moyenne de cinq jours, le prix de clôture le plus récent serait multiplié par cinq, le deuxième dernier serait multiplié par quatre, etc. Ces valeurs seraient ensuite additionnées et divisées par la somme des multiplicateurs.Dans ce cas, la somme des multiplicateurs serait de 15 (5 + 4 + 3 + 2 + 1 ' 15).
La moyenne mobile exponentielle est la moyenne la plus compliquée des moyennes mobiles dans l'analyse technique.Il est basé sur une équation alambiquée impliquant SMA, le prix actuel de la sécurité, un facteur de lissage pour tenir compte des fluctuations des prix et le nombre de périodes.Heureusement, la plupart des packages de logiciels d'analyse quantitative et des feuilles de calcul ont la capacité de calculer cette moyenne pour les commerçants.L'EMA est sensible aux nouvelles données de données et fournit par conséquent une prévision plus précise des changements de prix que SMA.
Une fois que ces moyennes mobiles dans l'analyse technique sont calculées, elles sont représentées sur les graphiques.Un graphique montrant une moyenne mobile en pente ascendante couplée à un prix supérieur à la moyenne mobile indique une tendance à la hausse pour un stock ou un produit.Alternativement, une moyenne mobile en pente à la baisse combinée à un prix inférieur à la moyenne mobile indique une tendance à la baisse et incite généralement les commerçants à vendre.
Les traders peuvent également tracer les moyennes mobiles à court terme et les moyennes mobiles à long terme sur le même graphique et MDASH;Par exemple, un graphique contenant la moyenne mobile de cinq jours et la moyenne mobile de 10 jours d'un stock.Si les points de l'intrigue de la moyenne mobile à court terme sont plus élevés que ceux de la moyenne mobile à long terme, les prix des actions montrent une tendance à la hausse.Inversement, une moyenne mobile à court terme qui est inférieure à la moyenne mobile à long terme peut indiquer une tendance à la baisse.