Hva er rollen med bevegelige gjennomsnitt i teknisk analyse?
Rørende gjennomsnitt i teknisk analyse hjelper verdipapirhandlere og andre i økonomistyringsbransjen med å identifisere trender relatert til prisendringer på aksjer og råvarer i det åpne markedet. Det er tre typer bevegelige gjennomsnitt i teknisk analyse: Simple Moving Average (SMA), Lineært vektet gjennomsnitt (LWA) og Exponential Moving Average (EMA). Rørende gjennomsnitt er noen av de mest brukte tekniske indikatorene som brukes i sikkerhetsanalyse - tekniske indikatorer er statistikk avledet fra markedsdata som brukes til å forutsi endringer i finansielle eiendeler eller økonomier. Hvert gjennomsnitt beregnes basert på sluttkursen for et verdipapir eller annet finansielt instrument over en viss tidsperiode. Finansanalytikere plotter deretter gjennomsnittet på et diagram eller en graf og leter etter prisutviklinger basert på svingninger i plottene.
SMA beregnes basert på gjennomsnittsprisen på en aksje eller en vare over en gitt tidsperiode. Den "beveger seg" konstant fordi når nye lukkepriser blir tilgjengelige, faller den eldste lukkeprisen. For eksempel er den første dagen av et fem-dagers glidende gjennomsnitt basert på de siste fem stengeprisene på sikkerheten. Hver dag legges en ny lukkingsverdi til, den eldste sluttkursen faller, og et nytt femdagers gjennomsnitt beregnes. Rørende gjennomsnitt i teknisk analyse av denne typen gir en oversikt over hvordan en aksje eller en vare er priset i forhold til tidsperioden som brukes.
En kritikk av SMA er det faktum at hver sluttkurs har lik vekting når det gjelder å bestemme det glidende gjennomsnittet. I virkeligheten bør de nyeste prisene ha en høyere vekting fordi de er det mest indikative for fremtidige trender. LWA og EMA er to bevegelige gjennomsnitt som ble utviklet for å kompensere for dette avviket.
Lineært vektet gjennomsnitt beregnes for å gjenspeile viktigheten av nylige priser. Hver sluttkurs multipliseres basert på sin posisjon i datafeltet. For eksempel, når du beregner et fem-dagers gjennomsnitt, ville den siste sluttkursen bli multiplisert med fem, den nest siste ville multiplisert med fire osv. Disse verdiene vil deretter bli lagt sammen og delt med summen av multiplikatorene. I dette tilfellet ville summen av multiplikatorene være 15 (5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15).
Eksponentielt glidende gjennomsnitt er det mest kompliserte av glidende gjennomsnitt i teknisk analyse. Den er basert på en sammenviklet ligning som involverer SMA, gjeldende pris på sikkerhet, en utjevningsfaktor for å gjøre rede for svingninger i pris og antall tidsperioder. Heldigvis har de fleste kvantitative analyseprogrammer og regneark muligheten til å beregne dette gjennomsnittet for handelsmenn. EMA er følsom for nye datainndata og gir følgelig en mer nøyaktig prognose for prisendringer enn SMA.
Når disse glidende gjennomsnittene i teknisk analyse er beregnet, blir de tegnet på diagrammer. Et diagram som viser et stigende glidende gjennomsnitt, kombinert med en pris som er over det glidende gjennomsnittet, indikerer en oppadgående trend for en aksje eller råvare. Alternativt indikerer et nedadgående glidende gjennomsnittlig kombinasjon med en pris under det glidende gjennomsnittet en nedadgående trend og ber handelsmenn vanligvis selge.
Næringsdrivende kan også plotte kortsiktige glidende gjennomsnitt og langsiktige glidende gjennomsnitt på samme graf - for eksempel et diagram som inneholder det fem dagers glidende gjennomsnittet og det 10 dagers glidende gjennomsnittet av en aksje. Hvis plottepunktene for det kortsiktige glidende gjennomsnittet er høyere enn det for det langsiktige glidende gjennomsnittet, viser aksjens priser en oppadgående trend. Motsatt kan et kortsiktig glidende gjennomsnitt som er mindre enn det langsiktige glidende gjennomsnittet indikere en nedadgående trend.