Jaka jest rola średniego ruchu w analizie technicznej?

Możliwe średnie w analizie technicznej pomagają handlowcom papierów wartościowych i innych w branży zarządzania finansami zidentyfikować trendy związane z zmianami cen akcji i towarów na otwartym rynku. Istnieją trzy rodzaje średnich ruchomych w analizie technicznej: prosta średnia ruchoma (SMA), liniowa średnia ważona (LWA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Średnie ruchome to niektóre z najczęściej stosowanych wskaźników technicznych stosowanych w analizie bezpieczeństwa - wskaźniki techniczne to statystyki uzyskane z danych rynkowych wykorzystywanych do przewidywania zmian aktywów finansowych lub ekonomii. Każda średnia jest obliczana na podstawie ceny zamknięcia bezpieczeństwa lub innego instrumentu finansowego w określonym czasie. Następnie analitycy finansowi wykreślają średnie na wykresie lub wykresie i szukają trendów cenowych na podstawie wahań punktów wykresu.

SMA jest obliczana na podstawie średniej ceny akcji lub towaru w danym okresie czasu. Jest ciągle „porusza się”, ponieważ jako nowe zamykanie PriCE stają się dostępne, najstarsza cena zamknięcia jest obniżona. Na przykład pierwszy dzień pięciodniowej średniej ruchomej opiera się na ostatnich pięciu cenach zamkniętych bezpieczeństwa. Każdego dnia dodaje się nową wartość zamknięcia, najstarsza cena zamknięcia jest obniżana i obliczana jest nowa średnia pięciodniowy. Średnie ruchome w analizie technicznej tego typu podają przegląd, w jaki sposób akcje lub towar jest wyceniony w stosunku do okresu używanego.

Jedną krytyką SMA jest fakt, że każda cena zamknięcia ma równą wagę przy określaniu średniej ruchomej. W rzeczywistości najnowsze ceny powinny mieć większą wagę, ponieważ najbardziej wskazują na przyszłe trendy. LWA i EMA to dwa średnie kroczące, które zostały opracowane w celu zrekompensowania tej rozbieżności.

Liniowa średnia ważona jest obliczana w celu odzwierciedlenia znaczenia ostatnich cen. Każda cena zamknięcia jest mnożona na podstawie jego pozycjipole danych. Na przykład, przy obliczaniu średniej pięciodniowej, najnowsza cena zamknięcia zostałaby pomnożona przez pięć, druga najnowsza zostałaby pomnożona przez cztery itd. Wartości te zostałyby następnie dodane i podzielone przez sumę mnożników. W tym przypadku suma mnożników wynosiłaby 15 (5+4+3+2+1 = 15).

Wykórna średnia ruchomość jest najbardziej skomplikowaną średniego ruchomych w analizie technicznej. Opiera się na skomplikowanym równaniu z udziałem SMA, obecnej cenie bezpieczeństwa, współczynnika wygładzania, który uwzględnia wahania cen oraz liczbę okresów. Na szczęście większość pakietów oprogramowania analizy ilościowej i arkuszy kalkulacyjnych ma możliwość obliczenia tej średniej dla handlowców. EMA jest wrażliwe na nowe dane wejściowe danych, w związku z czym stanowi dokładniejszą prognozę zmian cen niż SMA.

Po obliczeniu tych średnich ruchomych w analizie technicznej są one wykresywane na wykresach. Wykres pokazujący w górę opadającą ruchŚrednia w połączeniu z ceną powyżej średniej ruchomej wskazuje trend wzrostowy dla akcji lub towaru. Alternatywnie, spadająca średnia ruchoma średnia w połączeniu z ceną poniżej średniej ruchomej wskazuje na tendencję spadkową i zwykle skłania handlowców do sprzedaży.

Handlowcy mogą również wykreślić krótkoterminowe średnie ruchome i długoterminowe średnie ruchome na tym samym wykresie-np. Wykres zawierający pięciodniową średnią ruchomą i 10-dniową średnią ruchomą akcji. Jeśli punkty wykresu krótkoterminowej średniej ruchomej są wyższe niż w długoterminowej średniej ruchomej, ceny akcji wykazują trend wzrostowy. I odwrotnie, krótkoterminowa średnia ruchoma, która jest mniejsza niż długoterminowa średnia ruchoma może wskazywać na tendencję spadkową.