Wat is waarde in gevaar?

Gebruikt als een meting van het marktrisico door verschillende soorten financiële instellingen, een risicowaarde omvat het maximale aantal verlies dat naar verwachting zal plaatsvinden met een bepaalde beleggingsmogelijkheid.De waarde van het risico wordt berekend met behulp van drie basiscomponenten of parameters, die allemaal worden beschouwd als solide economische indicatoren.Het bepalen van een risico op waarde is een gebruikelijke praktijk en wordt vaak gebruikt als onderdeel van het proces van het voorspellen van het slechtste case -scenario dat naar verwachting zal plaatsvinden met een bepaalde beveiliging binnen een gespecificeerde periode.

Drie factoren van parameters vormen de basis voor de basishet berekenen van de waarde in risico of var.De eerste factor heeft te maken met de tijdsperiode dat de financiële instelling vereist is om de veiligheid vast te houden.Soms aangeduid als de tijdshorizon, helpt deze factor om het tijdsbestek voor de projectie op de prestaties vast te stellen.Een tijdshorizon kan variëren van een enkele periode van vierentwintig uur, een opeenvolgende periode van tien dagen of maximaal één kalenderjaar.De voorkeurstijdshorizon is vaak afhankelijk van het type financiële instelling dat de strategie gebruikt.Kredietverstrekkers kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een risicovolle waarde uit te voeren op basis van een periode van één jaar, omdat dit de geldschieter zal helpen het potentiële risico te bepalen bij het uitbreiden van krediet aan de belegger.

Een tweede factor bij het bepalen van een risico op waarde is het betrouwbaarheidsniveau.In wezen is het betrouwbaarheidsniveau de hoeveelheid tijd binnen de tijdshorizon waarin de beveiliging niet naar verwachting het maximale verlies zal bereiken en overschrijdt.Relatief hoge betrouwbaarheidsniveaus geven aan dat de volatiliteit van de investering enigszins beperkt is en er een redelijke verwachting van stabiele groei is.Het betrouwbaarheidsniveau zal meestal niet direct worden aangepakt aan de markttrends, hoewel deze factor in het algemene proces wordt verantwoord.

De derde parameter of fundamentele factor voor het bereiken van een risicowaarde heeft te maken met het regelen van de valuta die in de berekening moet worden gebruikt.Dit lijkt misschien een relatief onbelangrijke factor.De keuze van de valuta is echter erg belangrijk voor het begrijpen en projecteren van de prestaties van de beveiliging voor de geciteerde periode.Volatiliteiten, samen met standaard of verwachte afwijkingen van de projectie en verwachte en onverwachte tekorten worden direct beïnvloed door veranderingen in de prestaties van een bepaalde valuta op de open markt.Aldus is het gebruik van een valuta die naar verwachting relatief stabiel zal zijn voor de duur van de tijdshorizon wenselijk.

Het punt van een risicovolle waarde gaat terug naar de beleggingsportefeuille.Investeren is een proces dat naar verwachting veel vaker inkomsten zal genereren dan het creëren van verlies.Door een waarde van een risico op de juiste manier te berekenen, kan het helpen om te leiden tot lagere portefeuilleverliezen, evenals hulp bij het positioneren van de portefeuille om een groter rendement te realiseren.