Hva er en betinget verdi-i-risiko?

Betinget verdi-at-risiko (CVAR) er en matematikklikning som hjelper investorer og bedrifter til å forstå den maksimale mengden risiko og tap som kan påløpe før ødeleggende tap oppstår.Med den betingede formelen for verdi-risiko, er maksimalt tap definert som når tapet er mer enn verdien som blir vurdert.Selv om ligningen kan justeres, er dette ofte laget for et 95 prosent konfidensnivå og generelt er veldig nøyaktig.I motsetning til verdien for risiko (VAR), gir denne formelen et nøyaktig tapstall.Dette viser også en rekke tap, fra minimalt tap til maksimum.

Noe av det verste som kan skje med en investor eller virksomhet er å møte maksimalt tap, noe som betyr at verdien som holdes allerede har gått tapt.For eksempel, hvis en investor holder en investering på $ 1000 amerikanske dollar (USD), men han eller hun allerede har tapt $ 1000 USD eller mer, har maksimalt tap skjedd og han eller hun har mistet hele investeringen.Dette fortsetter typisk å trenden nedover, til ytterligere tap, og betinget verdi-at-risiko hjelper en investor eller virksomhet til å forstå når man skal gi slipp på investeringer eller avtaler før de forårsaker dette enorme tapet.

når det gjelder komplekse ligninger med økonomi ogAndre fag, de fleste formler er ikke 100 prosent nøyaktige, og et konfidensnivå brukes til å la virksomheten eller investoren vite hvor mye han eller hun skal få tildelt ligningen.Mens den betingede formelen for verdi-at-risiko kan ha et lavere konfidensnivå for et bredere resultat, er den vanlige tilliten 95 prosent.Dette har en tendens til å gjøre ganske nøyaktige risikovurderinger.CVAR er typisk gjennomsnittet av var pluss det maksimale tapet en virksomhet eller investor tåler.

VaR-formelen ligner på betinget verdi-at-risiko, men er ofte ikke like nøyaktig.Dette er fordi VAR bare rapporterer prosentandelen av tap en virksomhet kan møte før stort tap oppstår.Med CVAR rapporterer formelen et eksakt antall før tap blir for høyt til å opprettholde.

CVAR gir også investoren eller virksomheten en rekke tap.Det laveste tapspunktet, kjent som minimumstap, er når investoren eller virksomheten trender mot å miste hele verdien.På dette tidspunktet kan det være bra å gi slipp på investeringen eller avtalen før det blir verre.Maksimum tap er på det høyeste tapet, og på det tidspunktet har investoren eller virksomheten allerede mistet pengene og taper vanligvis mer etter hvert som tiden går.