Hvad er en betinget værdi-at-risiko?

Betinget værdi-at-risiko (CVAR) er en matematikligning, der hjælper investorer og virksomheder med at forstå den maksimale mængde risiko og tab, der kan afholdes, før der opstår tab.Med den betingede værdi-ved-risiko-formel defineres maksimalt tab som når tabet er mere end den værdi, der vurderes.Selvom ligningen kan justeres, er dette ofte lavet til et 95 procent konfidensniveau og er generelt meget nøjagtigt.I modsætning til værdien af værdien af risikoen (VAR) giver denne formel et nøjagtigt tal af tab.Dette viser også en række tab, fra minimalt tab til maksimalt.

En af de værste ting, der kan ske med en investor eller virksomhed, er at støde på maksimalt tab, hvilket betyder, at den værdi, der afholdes, allerede er gået tabt.For eksempel, hvis en investor har en investering på $ 1.000 amerikanske dollars (USD), men han eller hun har allerede mistet $ 1.000 USD eller mere, er der sket maksimalt tab, og han eller hun har mistet hele investeringen.Dette fortsætter typisk med at tendens nedad, for yderligere tab, og betinget værdi-at-risiko hjælper en investor eller forretning med at forstå, hvornår man skal give slip på investeringer eller tilbud, før de forårsager dette enorme tab.

Andre emner, de fleste formler er ikke 100 procent nøjagtige, og et selvtillidsniveau bruges til at lade virksomheden eller investoren vide, hvor meget han eller hun skal tildeles ligningen.Mens den betingede værdi-ved-risiko-formel kan have et lavere konfidensniveau for et bredere resultat, er den fælles tillid 95 procent.Dette har en tendens til at foretage temmelig nøjagtige risikovurderinger.CVAR er typisk gennemsnittet af var plus det maksimale tab, som en virksomhed eller investor kan tolerere. VAR-formlen ligner betinget værdien-på-risiko, men er ofte ikke så nøjagtig.Dette skyldes, at VAR kun rapporterer, at procentdelen af tab, en virksomhed kan støde på, før der opstår stort tab.Med CVAR rapporterer formlen, at et nøjagtigt antal, før tabet bliver for højt til at opretholde. CVAR giver også investoren eller forretningen en række tab.Det laveste tabspunkt, kendt som minimumstab, er, når investoren eller forretningen er i tendens til at miste hele værdien.På dette tidspunkt kan det være godt at give slip på investeringen eller handlen, før det bliver værre.Maksimalt tab er på det højeste tab, og på det tidspunkt har investoren eller forretningen allerede mistet pengene og taber normalt mere, når tiden går.