Co to jest warunkowy ryzyko wartości?
Warunkowy wartość-AT Risk (CVAR) to równanie matematyczne, które pomaga inwestorom i przedsiębiorcom zrozumieć maksymalną ilość ryzyka i strat, które można ponieść przed wystąpieniem niszczycielskich strat. W przypadku warunkowego wzoru wartości ryzyka, maksymalna strata jest definiowana jako gdy strata jest większa niż oceniana wartość. Chociaż równanie można dostosować, zwykle jest to wykonane dla 95 -procentowego poziomu ufności i ogólnie jest bardzo dokładne. W przeciwieństwie do równania wartości (VAR), ten wzór daje dokładną liczbę strat. Pokazuje to również szereg strat, od minimalnej straty do maksimum.
Jedną z najgorszych rzeczy, które mogą się zdarzyć inwestorowi lub biznesowi, jest spotkanie z maksymalną stratą, co oznacza, że posiadana wartość została już utracona. Na przykład, jeśli inwestor posiada inwestycję w wysokości 1000 USD dolarów (USD), ale stracił już 1000 USD lub więcej, wówczas nastąpiła maksymalna strata i stracił całą inwestycję. To zwykle nadal trenuje DOwnward, w celu dalszej straty i warunkowego wartości w zakresie wartości pomaga inwestorowi lub biznesowi zrozumieć, kiedy puścić inwestycje lub transakcje, zanim spowodują tę ogromną stratę.
Jeśli chodzi o złożone równania z finansami i innymi przedmiotami, większość formuł nie jest w 100 % dokładna, a poziom ufności jest używany, aby poinformować firmę lub inwestor, ile powinien zostać uznany za równania. Podczas gdy warunkowy formuła wartości ryzyka może mieć niższy poziom ufności dla szerszego wyniku, powszechne zaufanie wynosi 95 procent. Ma to tendencję do dokładnych szacunków ryzyka. CVAR jest zazwyczaj średnią z var plus maksymalną stratę, którą firma lub inwestor może tolerować.
Formuła VAR jest podobna do warunkowego ryzyka wartości, ale zwykle nie jest tak dokładna. Wynika to z faktu, że VAR zgłasza tylko odsetek straty, z jakim może napotkać przedsiębiorstwo, zanim nastąpi poważna strata. Z CVAR,Formuła zgłasza dokładną liczbę, zanim strata staje się zbyt wysoka, aby utrzymać.
CVAR zapewnia również inwestorowi lub biznesowi szereg strat. Najniższym punktem straty, znanym jako minimalna strata, jest to, że inwestor lub firma jest popularna w kierunku utraty całej wartości. W tym momencie dobrze może być porzucenie inwestycji lub transakcji, zanim się pogorszy. Maksymalna strata jest w najwyższym punkcie straty, a do tego momentu inwestor lub firma już straciła pieniądze i zwykle tracą więcej w miarę upływu czasu.