O que é um valor condicional em risco?

valor condicional-em risco (CVAR) é uma equação matemática que ajuda investidores e empresas a entender a quantidade máxima de risco e perda que pode ser incorrida antes que ocorram perdas devastadoras. Com a fórmula de valor condicional em risco, a perda máxima é definida como quando a perda é mais do que o valor que está sendo avaliado. Embora a equação possa ser ajustada, isso geralmente é feito para um nível de confiança de 95 % e geralmente é muito preciso. Diferentemente da equação de valor em risco (var), esta fórmula fornece uma figura exata de perda. Isso também mostra uma série de perdas, desde a perda mínima até o máximo. Por exemplo, se um investidor estiver realizando um investimento de US $ 1.000 em dólares (USD), mas ele ou ela já perdeu US $ 1.000 ou mais, a perda máxima ocorreu e ele perdeu todo o investimento. Isso normalmente continua a tendência DPor conta própria, para mais perdas, e valor condicional em risco ajuda um investidor ou empresa a entender quando abandonar investimentos ou acordos antes que eles causem essa perda maciça.

Quando se trata de equações complexas com finanças e outros assuntos, a maioria das fórmulas não é 100 % precisa e um nível de confiança é usado para que o negócio ou o investidor saiba o quanto ele ou ela deve ser investida na equação. Embora a fórmula de valor condicional em risco possa ter um nível de confiança mais baixo para um resultado mais amplo, a confiança comum é de 95 %. Isso tende a fazer estimativas de risco bastante precisas. O CVAR é tipicamente a média do VAR mais a perda máxima que um negócio ou investidor pode tolerar.

A fórmula VAR é semelhante ao valor condicional em risco, mas geralmente não é tão preciso. Isso ocorre porque o VAR relata apenas a porcentagem de perda que uma empresa pode encontrar antes que a grande perda ocorra. Com cvar,A fórmula relata um número exato antes que a perda se torne alta demais para se sustentar.

O CVAR também oferece ao investidor ou aos negócios uma série de perdas. O ponto mais baixo de perda, conhecido como perda mínima, é quando o investidor ou o negócio está tendendo a perder todo o valor. Neste ponto, pode ser bom deixar de lado o investimento ou o acordo antes que piore. A perda máxima está no ponto mais alto de perda e, a essa altura, o investidor ou negócio já perdeu o dinheiro e geralmente está perdendo mais com o passar do tempo.