Was ist ein bedingter Wertschöpfungsrisiko?
Conditional Value-at-Risiko (CVAR) ist eine mathematische Gleichung, die Anlegern und Unternehmen hilft, die maximale Risiko und Verlust zu verstehen, die anfallen, bevor verheerende Verluste auftreten. Mit der bedingten Wertschöpfungsformel wird der maximale Verlust so definiert, wenn der Verlust mehr als der Wert ist, der bewertet wird. Obwohl die Gleichung angepasst werden kann, wird dies üblicherweise für ein Konfidenzniveau von 95 Prozent hergestellt und ist im Allgemeinen sehr genau. Im Gegensatz zur VAR-Gleichung (Value-IT-Risiko) ergibt diese Formel eine genaue Verlustabbildung. Dies zeigt auch eine Reihe von Verlusten, von minimalem Verlust bis zum Höchstwert. Wenn ein Investor beispielsweise eine Investition von 1.000 US -Dollar in US -Dollar (USD) hält, aber er oder sie bereits 1.000 USD oder mehr verloren hat, ist maximaler Verlust aufgetreten und er oder sie hat die gesamte Investition verloren. Dies trendt typischerweise weiterOwnward, zu weiteren Verlust und bedingter Wertschöpfungsrisiko hilft einem Investor oder Geschäft zu verstehen, wann er Anlagen oder Angebote loslassen muss, bevor er diesen massiven Verlust verursacht.
Wenn es um komplexe Gleichungen mit Finanzen und anderen Probanden geht, sind die meisten Formeln nicht zu 100 Prozent genau, und ein Konfidenzniveau wird verwendet, damit das Unternehmen oder den Investor wissen, wie viel er oder sie in die Gleichung belegt werden sollte. Während die bedingte Wertschöpfungsformel für ein umfassenderes Ergebnis ein geringeres Konfidenzniveau haben kann, beträgt das gemeinsame Vertrauen 95 Prozent. Dies macht eher genaue Risikoschätzungen. CVAR ist in der Regel der Mittelwert von var plus der maximale Verlust, den ein Unternehmen oder Anleger tolerieren kann.
Die VAR-Formel ähnelt dem bedingten Wertschöpfungsrisiko, ist jedoch üblicherweise nicht so genau. Dies liegt daran, dass der VAR nur den Prozentsatz des Verlustes meldet, auf das ein Unternehmen begegnet wird, bevor ein schwerer Verlust auftritt. Mit CVAR,Die Formel meldet eine genaue Zahl, bevor der Verlust zu hoch wird, um aufrechtzuerhalten.
CVAR gibt dem Investor oder Geschäft auch eine Reihe von Verlusten. Der niedrigste Verlustpunkt, der als Mindestverlust bezeichnet wird, ist, wenn der Anleger oder Geschäft den gesamten Wert verliert. Zu diesem Zeitpunkt kann es gut sein, die Investition loszulassen oder zu handeln, bevor es schlimmer wird. Der maximale Verlust liegt am höchsten Verlustpunkt, und zu diesem Zeitpunkt hat der Investor oder Geschäft bereits das Geld verloren und verliert normalerweise im Laufe der Zeit mehr.