Co to jest rozłożony stosunek?
Typowy spread wskaźnika to strategia opcji zaprojektowana w celu czerpania korzyści z niewolniczej aktywności rynkowej, chociaż odwrotnie jest dla backspreadów. Ta strategia jest zasadniczo neutralną strategią z niewielkim sentymentem upartych lub niedźwiedzi. Handel spreadowy wskaźników obejmuje kupowanie i sprzedaż nierównych ilości opcji po różnych cenach wykonania. Pozycja pozostaje opłacalna, jeśli cena aktywów bazowych pozostaje w wybranych cenach wykonania. Współczynnik można zaprojektować na wiele innych sposobów.
Konfiguracja spreadu stosunku jest praktycznie nieograniczona ze względu na dostępne ceny wykonania i nieograniczone wskaźniki, które można wybrać. Strategia może być spreadem kredytowym lub spreadem debetowym, co powoduje odpowiednio kredyt netto lub debet dla inwestora. Inwestor, który pragnął wskaźnikami handlu, powinien korzystać z programów opcji z graficznymi reprezentacjami możliwych wyników.
Strategie opcji, w tym spreadów wskaźników, należą do jednej z trzech głównych kategorii. .Y może być uparty, niedźwiedzi lub neutralny. Upullowa strategia przewiduje pozytywny ruch cenowy w zasobach. Besidowa strategia przewiduje ujemny ruch cen w podstawowym zasobach. Neutralna strategia przewiduje niewielki lub żaden ruch w cenie rynku bazowego.
Współczynnik rozprzestrzeniania się za pomocą opcji połączeń jest zazwyczaj pionowym rozkładem. Inwestor kupuje szereg połączeń po niższej cenie wykonania i sprzedaje więcej połączeń po wyższej cenie wykonania. Teoretyczne ryzyko wzrostu jest nieograniczone, a ryzyko spadku jest ograniczone. Maksymalny zysk osiąga się po wygaśnięciu, jeśli cena podstawy jest w wybranej górnej cenie wykonania.
Częściej stosuje się rozkład współczynnika połączeń odwrotnych. Inwestor sprzedaje połączenie po jednej cenie wykonania i kupuje kilka połączeń po wyższej cenie wykonania. Ta strategia przewiduje duży ruch cenowy w podstawowym zasobach. Ten handel jest zwykle inicjowanyIlate jako spread kredytowy. Maksymalny zysk spadkowy jest ograniczony do otrzymanego kredytu. Maksymalny zysk dodatkowy jest teoretycznie nieograniczony.
Typowy spread wskaźnika PUN polega na zakupie wielu put i sprzedaży większej liczby put po niższej cenie wykonania. Maksymalny zysk jest realizowany po niższej cenie wykonania. Teoretyczne ryzyko spadku jest nieograniczone, a ryzyko wzrostu jest ograniczone. Ta strategia rozprzestrzeniania się można również odwrócić, tworząc inny zestaw punktów i scenariuszy zysków/strat. Odwrotne spready są również znane jako backspreads.
REPPREAT KALEDARNIKA lub KREPTATOR PIERWSZE WSPÓLNOŚCI obejmuje kupowanie i sprzedaż opcji z różnymi datami ważności i cenami. Ryzyko związane z tymi złożonymi strategiami może się różnić. Rozprzestrzenianie się przekątnych można zbudować w celu wykorzystania modnych rynków i rynków przełomowych. Strategia ta powoduje stratę, jeśli zapas ostro rozkłada się w przeciwnym kierunku oczekiwanego uprzedzenia.
traSprzedawcze wskaźników Ding wymagają edukacji i doświadczenia w handlu opcjami. OPROGRAMOWANIE OPCJALNOŚCI MUSI być użyte do obliczenia możliwych ryzyka i nagród konfigurowanego rozprzestrzeniania się współczynnika. Sprzedawcze stosunków to wszechstronne strategie, które mogą być bardzo skomplikowane. Czynniki takie jak zmienność znacznie wpłyną na wynik.