Jaki jest oczekiwany niedobór?

Oczekiwany niedobór to pomysł, który jest powszechnie wykorzystywany w procesie zarządzania ryzykiem finansowym w celu ustalenia ilości ryzyka związanego z portfelem finansowym, ponieważ jest on obecnie ustanawiany.Chodzi o to, aby pamiętać o tym, w jaki sposób aktywa zawarte w portfelu będą działać, jeśli pewne zdarzenia nastąpi na rynku lub w strukturze operacyjnej spółek wydających te inwestycje, i określić prawdopodobieństwo doświadczenia pewnego rodzaju straty na jednej lub więcej z jednej lub więcej z jednej lub większej liczbyte aktywa.Przewidywając niedobór, możliwe jest ocena ogólnego wpływu na portfolio i podjęcie świadomej decyzji o tym, czy zatrzymać te aktywa, czy sprzedać je przed oczekiwanym spadkiem wartości.

Istnieje kilka różnych nazw dla tego procesu wspólnego użytku na całym świecie.W niektórych kwartałach oczekiwany niedobór jest powszechnie określany jako średnia wartość zagrożona.Proces może być również znany jako oczekiwana utrata ogona lub wartość warunkowa zagrożona.Po dowolnej nazwie pomysł ma na celu ocenę potencjału powrotu każdego składnika aktywów w portfelu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości poniesienia strat z jednym lub więcej z tych aktywów.

Oprócz identyfikacji możliwości ryzyka, oczekiwany niedobór wykorzystuje również różne obliczenia w celu ustalenia, ile niedoboru prawdopodobnie nastąpi, biorąc pod uwagę określony zestaw zmiennych.Tutaj pomysł polega na określeniu wpływu określonych zdarzeń na wartość portfela, ułatwiając decydowanie o utrzymaniu bieżącego zestawu aktywów, czy też w jakiś sposób wymieniają portfolio.Obejmuje to również pewne wyobrażenie o tym, jak długo dany składnik aktywów prawdopodobnie będzie nadal spadał wartość po rozpoczęciu spadku.Jeśli projekcja polega na tym, że niedobór będzie niewielki i zostanie poprawiony w rozsądnym okresie, inwestor nie może nic zrobić.Jeśli wskazanie jest tak, że niedobór prawdopodobnie będzie trwał przez pewien czas, inwestor może podjąć kroki w celu zminimalizowania wpływu tej straty na portfolio, albo zmniejszając liczbę akcji utrzymywanych na korzyść aktywów, które przewidują, że wystąpią wzrost w trakciew tym samym czasie lub całkowicie sprzedaj zasoby.

Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju narzędzia finansowego, ocena oczekiwanego niedoboru opiera się na wykorzystaniu wiarygodnych danych i właściwej interpretacji tych danych.Nieprzestrzeganie tego może ostatecznie kosztować inwestora więcej pod względem wartości portfela, jeśli opracowano nieprawidłowe prognozy dotyczące niedoboru, niż gdyby nigdy nie dokonano oceny.Z tego powodu ważne jest, aby upewnić się, że oczekiwany niedobór opiera się na solidnych informacjach faktycznych, które są weryfikowane za pośrednictwem wiarygodnego źródła, a nie na bezpodstawnych spekulacjach.