予想される不足とは何ですか？

予想される不足は、財務リスク管理のプロセス内で一般的に利用され、現在構成されている金融ポートフォリオに関連するリスクの量を決定するアイデアです。 アイデアは、ポートフォリオに含まれる資産が、市場で特定のイベントが発生した場合またはそれらの投資を発行する企業の運用構造内でどのように機能するかを認識し、それらの資産の1つ以上で何らかの損失を経験する可能性を特定することです。 不足を予測することにより、ポートフォリオへの全体的な影響を評価し、それらの資産を保持するかどうかについて情報に基づいた決定を下すか、予想される値の減少が起こる前にそれらを売却することができます。

このプロセスには、世界中で一般的に使用されているいくつかの異なる名前があります。 一部の四半期では、予想される不足は一般にリスクの平均値と呼ばれます。 このプロセスは、予想されるテール損失または詐欺としても知られている場合があります危険にさらされているデジタール値。 いかなる名前でも、ポートフォリオ内の各資産のリターンの可能性を評価することであり、それらの資産の1つ以上で損失を被る可能性に特に注意してください。

リスクの可能性を特定するとともに、予想される不足は、異なる計算を使用して、特定の変数セットを考慮して、どれだけの不足が発生する可能性があるかを判断します。 ここでは、特定のイベントがポートフォリオの価値に与える影響を決定し、現在の資産セットを保持するか、ポートフォリオを何らかの方法で変更する取引を行うかを決定しやすくすることです。 これには、減少が始まると、特定の資産が価値を低下させ続ける可能性が高い期間についての考えを持つことも含まれます。 予測では、不足がわずかになり、合理的な期間内に修正される場合、Investorは何もしないことを選択するかもしれません。 不足がしばらく続く可能性が高いという兆候がある場合、投資家は、同じ時間枠で成長を体験すると予測される資産を支持する株式数を減らすか、または完全に資産を売却することにより、ポートフォリオに対するその損失の影響を最小限に抑えるための措置を講じることができます。

あらゆるタイプの財務ツールと同様に、予想される不足を評価することは、信頼できるデータの使用とそのデータの適切な解釈に依存しています。 そうしないと、評価が決して行われなかった場合よりも不足に関する誤った予測が開発された場合、ポートフォリオの価値の点で最終的に投資家のより多くの費用がかかる可能性があります。 このため、予想される不足が、根拠のない推測ではなく、信頼できるソースを通じて検証されている強固な事実情報に基づいていることを確認することが重要です。