Co to jest zarządzanie portfelem ilościowym?
Ilościowe zarządzanie portfelem ma miejsce, gdy inwestor wybiera papiery wartościowe, które obejmują jego portfolio na podstawie danych statystycznych i numerycznych. Dane te są następnie przekazywane do modeli opartych na wcześniejszych wynikach i prawdopodobieństwach statystycznych w celu ustalenia najlepszych wyborów inwestycyjnych oraz terminu ich kupowania i sprzedaży. Analitycy odpowiedzialni za zarządzanie portfelem ilościowym, znane jako Quants, również oceniają poziomy ryzyka związane z każdą możliwą inwestycją w przeciwieństwie do potencjalnych nagród. Podczas gdy analiza ilościowa pomaga w wykonywaniu problemów psychologicznych z wyboru inwestycyjnego, może być powolne reagowanie na nagłe zmiany rynkowe.
Dokonywanie właściwych wyborów inwestycyjnych może zmienić osobę z solidnym portfelem, zapewniając stabilność finansową w przyszłości, a niczym, co można pokazać dla jego kapitału inwestycyjnego. Wiele osób lubi dokonywać tych wyborów w oparciu o wcześniejsze doświadczenia inwestycyjne, bieżące wydarzenia lub po prostu własne uczucia jelit. Inni wierząW sile danych statystycznych i ich zdolności do przewidywania przyszłych wyników z przeszłości i bieżących liczb. Osoby te prawdopodobnie byłyby najbardziej opowiadane za zarządzaniem ilościowym portfelem.
Podczas gdy większość Quants może mieć na celu wybranie jednego bezpieczeństwa nad drugim w określonym czasie, ilościowe zarządzanie portfelem wymaga oceny ogólnego obrazu finansowego inwestora. Gdy analityk zna oczekiwaną stopę zwrotu inwestora w zakresie jego inwestycji i akceptowalnych poziomów ryzyka, może następnie rozpocząć przetwarzanie danych w celu osiągnięcia niezbędnych wyników. Analitycy ilościowi mają zdolność statystycznego rozkładania portfela i określenia jego mocy i słabości.
Zaletą stosowania ilościowego zarządzania portfelem jest to, że zabiera ona część ludzkiej tendencji do solidnych decyzji drugiego gatunków. Uważając wiarę w sprawdzone formuły statystyczne, iNvestor może mieć większą szansę na zwrot zysków niż gdyby sam próbował pokonać rynek. Chociaż analiza ilościowa nie jest wolna od ryzyka, analitycy mogą ostatecznie wskazywać na wyniki osiągnięte przez różne formuły matematyczne i programy komputerowe podczas reklamowania korzyści z polegania na liczbach.
Oczywiście wadą ilościowego zarządzania portfelem jest to, że wymaga od inwestora rezygnacji z większości kontroli, jaką mógłby mieć w stosunku do kapitału. Poleganie ściśle na liczbach jest w porządku, dopóki liczby nagle się nie zmieni. Jednym z głównych problemów związanych z analizą ilościową jest to, że czasami powolne jest reagowanie na sporadyczne zmiany morza na rynku. Do czasu wprowadzenia korekt inwestor mógł ponieść znaczne szkody w swoim portfelu.