Hvad er kvantitativ porteføljestyring?

Kvantitativ porteføljestyring opstår, når en investor vælger de værdipapirer, der omfatter hans portefølje baseret på statistiske og numeriske data.Disse data indføres derefter til modeller baseret på tidligere forestillinger og statistiske sandsynligheder for at bestemme de bedste investeringsvalg og tidspunktet for at købe og sælge dem.Analytikere med ansvar for kvantitativ porteføljestyring, kendt som Quants, dømmer også risikoniveauer knyttet til enhver mulig investering i kontrast til de potentielle belønninger.Mens kvantitativ analyse hjælper med at tage psykologiske problemer ud af investeringsvalg, kan det være langsomt at reagere på pludselige markedsskift.med intet at vise for sin investeringskapital.Mange mennesker kan lide at træffe disse valg baseret på tidligere investeringserfaringer, aktuelle begivenheder eller bare deres egne tarmfølelser.Andre tror på kraften i statistiske data og dens evne til at forudsige fremtidige resultater ud af fortid og aktuelle tal.Disse mennesker ville sandsynligvis være dem, der er mest for kvantitativ porteføljestyring.

Mens de fleste kvanter muligvis er bekymrede for at vælge en sikkerhed over et andet på et bestemt tidspunkt, kræver kvantitativ porteføljestyring en vurdering af investorerne det samlede økonomiske billede.Når analytikeren kender investorerne forventet afkast på sin investering og hans acceptable risikoniveauer, kan han derefter begynde at behandle dataene for at opnå de nødvendige resultater.Kvantitative analytikere har evnen til statistisk at nedbryde en portefølje og bestemme dens styrker og svaghed.

Fordelen ved at bruge kvantitativ porteføljestyring er, at det fjerner noget af den menneskelige tendens til anden-gætte lydbeslutninger.Ved at sætte tro på velprøvede statistiske formler kan en investor have en bedre chance for at vende tilbage til overskud end hvis han forsøgte at slå markedet selv.Mens kvantitativ analyse ikke er fri for risiko, kan analytikere peger definitivt på resultater opnået af forskellige matematiske formler og computerprogrammer, når man viser fordelene ved at stole på antalletEfterlad meget af den kontrol, han ellers kunne have over sin hovedstad.At stole strengt på tallene er fint, indtil antallet pludselig skifter.En af de største bekymringer med kvantitativ analyse er, at det undertiden er langsomt at reagere på lejlighedsvise havændringer på markedet.Når der foretages justeringer, kunne en investor have lidt betydelig skade på hans portefølje.