정량적 포트폴리오 관리 란 무엇입니까?

정량적 포트폴리오 관리는 투자자가 통계 및 수치 데이터를 기반으로 포트폴리오를 구성하는 유가 증권을 선택할 때 발생합니다. 그런 다음이 데이터는 과거의 성능과 통계 확률에 따라 모델로 공급되어 최고의 투자 선택과 구매 및 판매시기를 결정합니다. Quants로 알려진 정량적 포트폴리오 관리를 담당하는 분석가들은 잠재적 보상과 대조적으로 가능한 모든 투자에 첨부 된 위험 수준을 판단합니다. 정량적 분석은 투자 선택에서 심리적 문제를 해결하는 데 도움이되지만 갑작스런 시장 교대에 반응하는 데 느리게 반응 할 수 있습니다.

올바른 투자 선택을하는 것은 견고한 포트폴리오를 가진 개인의 차이를 미래에 잘 제공하고 투자 자본에 아무것도 보여주지 않는 사람 사이의 차이를 만들 수 있습니다. 많은 사람들이 과거의 투자 경험, 현재 이벤트 또는 자신의 직감 감정을 바탕으로 이러한 선택을 좋아합니다. 다른 사람들은 믿습니다통계 데이터의 힘과 과거와 현재 숫자에서 미래의 결과를 예측하는 능력. 그 사람들은 아마도 정량적 포트폴리오 관리에 가장 유리한 사람들 일 것입니다.

대부분의 quants는 특정 시간에 다른 보안을 선택하는 데 관심이있는 반면, 정량적 포트폴리오 관리에는 투자자의 전반적인 재무 사진을 평가해야합니다. 분석가가 투자자의 투자에 대한 예상 수익률과 허용 가능한 위험 수준을 알게되면 필요한 결과를 얻기 위해 데이터 처리를 시작할 수 있습니다. 정량 분석가는 통계적으로 포트폴리오를 무너 뜨리고 강점과 약점을 결정할 수 있습니다.

정량적 포트폴리오 관리를 사용하는 장점은 2 차 추측 사운드 결정에 대한 인간의 경향이 없다는 것입니다. 입증 된 통계 공식에 믿음을 두어 iNvestor는 시장을 스스로 이길 수있는 것보다 이익을 반환 할 가능성이 더 높을 수 있습니다. 정량적 분석은 위험이없는 것이 아니지만 분석가는 숫자에 의존하는 이점을 선전 할 때 다른 수학적 공식과 컴퓨터 프로그램에 의해 달성 된 결과를 결정적으로 지적 할 수 있습니다.

. 물론

정량적 포트폴리오 관리에 대한 단점은 투자자가 자신의 자본에 대한 많은 통제를 포기해야한다는 것입니다. 숫자가 갑자기 변할 때까지 숫자에 엄격하게 의존하는 것은 괜찮습니다. 정량 분석의 주요 관심사 중 하나는 때때로 시장에서 때때로 바다 변화에 반응하는 것이 느리다는 것입니다. 조정이 이루어지면 투자자가 포트폴리오에 상당한 피해를 입었을 수 있습니다.