양적 포트폴리오 관리 란 무엇입니까?

정량적 포트폴리오 관리는 투자자가 통계 및 수치 데이터를 기반으로 포트폴리오를 구성하는 유가 증권을 선택할 때 발생합니다. 그런 다음이 데이터는 과거의 성과 및 통계적 확률을 기반으로 모델에 제공되어 최상의 투자 선택 및 구매 및 판매시기를 결정합니다. 퀀트 (Quant)라고 알려진 정량적 포트폴리오 관리를 담당하는 분석가는 잠재적 보상과 달리 가능한 모든 투자에 연결된 위험 수준을 판단합니다. 정량 분석은 투자 선택에서 심리적 문제를 해결하는 데 도움이되지만 갑작스런 시장 변화에 대응하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

올바른 투자 선택은 미래에 재정적 안정을 제공하는 견고한 포트폴리오를 가진 개인과 그의 투자 자본에 대해 보여줄 것이없는 사람 사이의 차이를 만들 수 있습니다. 많은 사람들이 과거의 투자 경험, 현재 사건 또는 자신의 직감에 근거하여 이러한 선택을하는 것을 좋아합니다. 다른 사람들은 통계 데이터의 힘과 과거 및 현재 수치에서 미래의 결과를 예측하는 능력을 믿습니다. 그 사람들은 아마도 양적 포트폴리오 관리에 가장 유리한 사람들 일 것입니다.

대부분의 quant가 특정 시간에 하나의 증권을 다른 증권보다 선택하는 것과 관련이있을 수 있지만, 양적 포트폴리오 관리에는 투자자의 전반적인 재무 상태를 평가해야합니다. 분석가가 투자자의 예상 투자 수익률과 수용 가능한 위험 수준을 알고 나면 데이터 처리를 시작하여 필요한 결과를 얻을 수 있습니다. 정량 분석가는 통계적으로 포트폴리오를 분석하고 강점과 약점을 결정할 수 있습니다.

정량적 포트폴리오 관리를 사용하는 것의 장점은 건전한 의사 결정을 추측하는 인간 경향의 일부를 제거한다는 것입니다. 입증 된 통계 공식에 대한 믿음을 가짐으로써 투자자는 시장을 이길 때보 다 수익을 올릴 가능성이 더 큽니다. 정량 분석에는 위험이 없지만 분석가는 숫자에 의존하는 이점을 선전 할 때 다양한 수학 공식과 컴퓨터 프로그램으로 얻은 결과를 확실하게 가리킬 수 있습니다.

물론, 양적 포트폴리오 관리의 단점은 투자자가 자신의 자본에 대해 가질 수있는 많은 통제권을 포기해야한다는 것입니다. 숫자가 갑자기 변할 때까지 숫자에 엄격하게 의존하는 것이 좋습니다. 정량 분석의 주요 관심사 중 하나는 때때로 시장에서 때때로 바다 변화에 반응하는 것이 느리다는 것입니다. 조정이 이루어질 때까지 투자자는 포트폴리오에 상당한 피해를 입었을 수 있습니다.