Co je kvantitativní obchodování?

Kvantitativní obchodování je technická investiční strategie na finančních trzích, která se spoléhá na matematické vzorce a výpočty, aby rozpoznaly příležitosti. Kvantitativní obchodování, které zaměstnává mnoho pokročilých hedgeových fondů a některých podílových fondů, vynechává většinu lidského prvku z investičních rozhodnutí. Je to alternativa k kvalitativnímu obchodování, což je investiční technika založená na vhledu a analýze finančních odborníků. Trendy jsou odhaleny na základě ceny zabezpečení a objemu nebo frekvence, při které se obchoduje. Cenné papíry, jako jsou akcie, mají tendenci obchodovat s cykly směrem nahoru a dolů. Kvantitativní metoda se snaží vydělávat na těchto trendech.

Například oddělováním trendových vzorců, například když akcie prokazují trend versus, pokud se nezdá být obchodováním na základě jakéhokoli trendového chování, vzory v tom sjsou detekovány tock. Když cena začne vykazovat známky vstupu do trendového období založeného na historických vzorcích, může být před námi investiční příležitost. Investiční poradce by se mohl rozhodnout vstoupit do této obchodní pozice včas, aby z tohoto trendu profitoval.

Existuje několik rozlišovacích funkcí, které oddělují kvantitativní obchodování od kvalitativní strategie. Cílem kvantitativní strategie je odhalení investičních příležitostí do podhodnocených cenných papírů, včetně akcií a dluhopisů, kromě identifikace aktiv, která jsou předražená. Tyto faktory by vedly investičního poradce k přijímání rozhodnutí o nákupu a prodeji na finančních trzích.

Kvantitativní investiční techniky jsou také navrženy pro hodnocení a řízení různých rizikových expozic v portfoliu. Někdy existuje jemná chování ve finančním zabezpečení, které může lidské oko přehlédnout. Spoléháním na podložkuInvestiční poradce může být lépe schopný identifikovat nerovnováhy nebo zranitelnosti v portfoliu, které by mohly vést k potenciálním ztrátám, pokud zůstane neadressed.

Existují nákladové výhody spojené s kvantitativním obchodováním. Investiční poradci často diverzifikují více cenných papírů v různých regionech. Kvantitativní styl obchodování je navržen tak, aby snížil náklady na nákup a prodej mnoha cenných papírů v různých transakcích zefektivněním těchto obchodů.

Přestože je kvantitativní investování poháněno převážně počítačovým softwarem, je vyžadován lidský prvek. Finanční analytici musí stále provádět vědecký výzkum investičních technik, na něž je založeno kvalitativní investování. Kvantitativní investiční manažer se však obvykle spoléhá na lidské doporučení a hodnocení investičních cenných papírů a více na počítačové vzorce.