Hvad er involveret i stresstest for finansielle institutioner?

Stresstestning for finansielle institutioner involverer sammenlægning af hypotetiske situationer, der afslører, hvordan institutionerne ville reagere i en række worst-case scenarier. Der er tidspunkter, hvor en stresstest udføres af en institution for at teste dens beredskab til muligheden for en pludselig begivenhed, der har negativ indvirkning på forretningen. Ved andre lejligheder kan stresstest for finansielle institutioner beordre af en regering til at forhindre sammenbrud af store institutioner, der vil skade økonomien generelt. Et af de vigtigste mål med stresstest er at identificere giftige aktiver, der kan forbedre en institutions bundlinje, men ikke rigtig har meget faktisk værdi.

Det er nyttigt at måle en institutions økonomiske helbred, når økonomien løber problemfrit, og der ikke er nogen overvældende problemer, men det viser måske ikke, hvordan denne institution vil reagere på pludselige, uforudsete pres. Disse pres kan forårsages af en katastrofisk verdensbegivenhed, en pludselig økonomisk nedtur eller en eller anden intern stress, der specifikt påvirker institutionen. I tider som disse vil visse virksomheder og institutioner opretholde og andre smuldre. Udførelse af stresstest for finansielle institutioner bestemmer, til hvilken kategori en institution hører til.

Når man udfører stresstest for finansielle institutioner, er det vigtigt for analytikere at komme med scenarier, der faktisk afspejler, hvad der realistisk kunne ske. På denne måde er stresstest en effektiv metode til risikovurdering. De hypotetiske scenarier køres normalt af computerprogrammer, der bruger eksisterende økonomiske data til at bestemme, hvordan en institution vil blive påvirket af disse uheldige begivenheder.

I vanskelige økonomiske tider kan det være nødvendigt for regeringer at udføre stresstest for finansielle institutioner, der opererer på de højeste niveauer. Banker og forsikringsselskaber, som så mange medlemmer af samfundet er afhængige af finansiering i deres egne vanskelige tider, skal være i stand til at udvise styrke selv på en økonomis laveste eb. Af denne grund kan en regering udføre stresstest på disse institutioner for at sikre, at skader i dårlige økonomiske tider vil blive begrænset.

Giftige aktiver skal identificeres af dem, der er ansvarlige for at udføre stresstest for finansielle institutioner. Hvis sådanne aktiver, hvis faktiske værdi er langt mindre end deres angivne værdi, bruges som sikkerhed for gældsforpligtelser, kan konsekvenserne være katastrofale. Økonomisk stresstest skal evaluere alle mulige svagheder i hele institutionens portefølje af aktiver. Ved at udsætte, hvor en institution er mest sårbar, kan stresstest give vejen til nødvendige forbedringer og korrektioner.