Hvad er der involveret i stresstest for finansielle institutioner?

Stresstest for finansielle institutioner involverer sammenblanding af hypotetiske situationer, der afslører, hvordan institutionerne ville reagere i en række worst-case-scenarier. Der er tidspunkter, hvor stresstestning udføres af en institution for at teste dens beredskab for muligheden for en pludselig begivenhed, der negativt påvirker forretningen. Ved andre lejligheder kan stresstest for finansielle institutioner pålægges af en regering for at forhindre sammenbrud af store institutioner, der ville skade økonomien væsentligt. Et af de vigtigste mål for stresstest er at identificere giftige aktiver, der kan forbedre en institutions bundlinje, men ikke rigtig har meget faktisk værdi.

Måling af den økonomiske sundhed for en institution, når økonomien kører glat, og der er ingen overvældende problemer er nyttigt, men det viser muligvis ikke, hvordan den institution ville reagere på pludseligt, uforudsete pres. Disse pres kan skabes af en kataklysmisk verdensbegivenhed, en pludselig økonomisk nedtur,eller en vis intern stress, der specifikt påvirker institutionen. I tider som disse vil visse virksomheder og institutioner opretholde, og andre vil smuldre. Udførelse af stresstest for finansielle institutioner bestemmer, til hvilken kategori en institution tilhører.

Når man udfører stresstest for finansielle institutioner, er det vigtigt for analytikere at komme med scenarier, der faktisk afspejler, hvad der realistisk kunne ske. På denne måde er stresstestning en effektiv metode til risikovurdering. De hypotetiske scenarier drives normalt af computerprogrammer, der bruger eksisterende økonomiske data til at bestemme, hvordan en institution ville blive påvirket af disse uheldige begivenheder.

I vanskelige økonomiske tider kan det være nødvendigt for regeringerne at udføre stresstest for finansielle institutioner, der opererer på de højeste niveauer. Banker og forsikringsselskaber, hvorpå så mange medlemmeraf samfundet er afhængige af finansiering i deres egne vanskelige tider, skal være i stand til at vise styrke, selv ved en økonomis laveste ebbe. Af den grund kan en regering udføre stresstest på disse institutioner for at sikre, at skader i dårlige økonomiske tider vil være begrænset.

Toksiske aktiver skal identificeres af dem, der er ansvarlige for at udføre stresstest for finansielle institutioner. Hvis sådanne aktiver, hvis faktiske værdi er langt mindre, at deres angivne værdi, bruges som sikkerhed for gældsforpligtelser, kan konsekvenserne være katastrofale. Finansiel stresstest skal evaluere al den mulige svaghed i en institutions hele portefølje af aktiver. Ved at udsætte, hvor en institution er mest sårbar, kan stresstest give vejen til nødvendige forbedringer og korrektioner.