O que está envolvido no teste de estresse para instituições financeiras?
O teste de estresse para instituições financeiras envolve a invenção de situações hipotéticas que revelam como as instituições responderiam em uma série de piores cenários. Há momentos em que o teste de estresse é feito por uma instituição para testar sua prontidão para a possibilidade de um evento repentino que afeta negativamente os negócios. Em outras ocasiões, o teste de estresse para instituições financeiras pode ser ordenado por um governo para impedir o colapso de grandes instituições que prejudicariam significativamente a economia em geral. Um dos principais objetivos do teste de estresse é indentificar ativos tóxicos que podem melhorar os resultados da instituição, mas realmente não têm muito valor real. Essas pressões podem ser causadas por algum evento mundial cataclísmico, uma repentina crise econômica,ou algum estresse interno que afeta a instituição especificamente. Em tempos como esses, certas empresas e instituições se sustentarão e outras serão desmoronadas. Realizar testes de estresse para instituições financeiras determinará a qual categoria uma instituição pertence.
Ao realizar testes de estresse para instituições financeiras, é importante que os analistas apresentem cenários que realmente refletem o que poderia acontecer realisticamente. Dessa maneira, o teste de estresse é um método eficaz de avaliação de risco. Os cenários hipotéticos geralmente são administrados por programas de computador que usam dados financeiros existentes para determinar como uma instituição seria afetada por esses eventos infelizes.
Em tempos econômicos difíceis, pode ser necessário que os governos façam testes de estresse para instituições financeiras que operam nos níveis mais altos. Bancos e companhias de seguros, sobre as quais tantos membrosda sociedade depende de financiamento em seus próprios tempos difíceis, deve ser capaz de mostrar força, mesmo no fluxo mais baixo de uma economia. Por esse motivo, um governo pode realizar testes de estresse nessas instituições para garantir que os danos nos tempos econômicos ruins sejam limitados.
Os ativos tóxicos devem ser identificados pelos responsáveis pela execução do teste de estresse para instituições financeiras. Se esses ativos, cujo valor real for muito menor que o valor declarado, estivesse sendo usado como garantia para obrigações de dívida, as consequências podem ser catastróficas. O teste de estresse financeiro deve avaliar toda a possível fraqueza em todo o portfólio de ativos de uma instituição. Ao expor onde uma instituição é mais vulnerável, o teste de estresse pode fornecer o caminho para as melhorias e correções necessárias.