Vad är involverat i stresstestning för finansiella institutioner?

Stresstestning för finansiella institut innebär att man sammanställer hypotetiska situationer som avslöjar hur institutionerna skulle reagera i en serie värsta fall. Det finns tillfällen då en stresstest utförs av en institution för att testa sin beredskap för möjligheten till en plötslig händelse som påverkar affärer negativt. Vid andra tillfällen kan stresstestning för finansinstitut beordras av en regering för att förhindra att stora institutioner kollapsar som skulle skada ekonomin i stort. Ett av de viktigaste målen med stresstestning är att identifiera giftiga tillgångar som kan förbättra en institutionens kärnkraft men inte har så mycket faktiskt värde.

Att mäta en institutioners ekonomiska hälsa när ekonomin går smidigt och det inte finns några överväldigande problem är användbart, men det kanske inte visar hur denna institution skulle reagera på plötsliga, oförutsedda tryck. Dessa tryck kan åstadkommas av någon katastrofisk världshändelse, en plötslig ekonomisk nedgång eller någon intern stress som påverkar institutionen specifikt. I tider som dessa kommer vissa företag och institutioner att upprätthålla och andra kommer att smula. Att utföra stresstest för finansinstitut kommer att avgöra till vilken kategori en institution tillhör.

När man utför stresstest för finansinstitut är det viktigt för analytiker att komma med scenarier som faktiskt återspeglar vad som realistiskt skulle kunna hända. På detta sätt är stresstestning en effektiv metod för riskbedömning. De hypotetiska scenarierna drivs vanligtvis av datorprogram som använder befintlig ekonomisk information för att avgöra hur en institution skulle påverkas av dessa olyckliga händelser.

I svåra ekonomiska tider kan det vara nödvändigt för regeringar att göra stresstester för finansinstitut som verkar på högsta nivåer. Banker och försäkringsbolag, som så många medlemmar i samhället förlitar sig för finansiering i sina egna svåra tider, måste kunna visa styrka även på ekonomins lägsta ebb. Av den anledningen kan en regering utföra stresstester på dessa institutioner för att säkerställa att skador under dåliga ekonomiska tider kommer att begränsas.

Giftiga tillgångar måste identifieras av de som ansvarar för att utföra stresstest för finansiella institutioner. Om sådana tillgångar, vars verkliga värde är mycket mindre än deras angivna värde, används som säkerhet för skuldförpliktelser, kan konsekvenserna vara katastrofala. Ekonomisk stresstestning måste utvärdera alla möjliga svagheter i en institutionens hela portfölj av tillgångar. Genom att avslöja var en institution är mest sårbar kan stresstestning ge vägen till nödvändiga förbättringar och korrigeringar.