Was ist algorithmischer Handel?

Auf den Finanzmärkten gibt es fast so viele Handelsstrategien wie Investoren und Händler. Die Märkte sind elektronisch zunehmend zugänglich und eröffnen noch mehr Möglichkeiten für die Entwicklung von Handelssystemen. Eines davon ist algorithmischer Handel, ein Handelssystem, das erweiterte mathematische Modelle verwendet, die Algorithmen für Entscheidungen und Transaktionen auf den Finanzmärkten namens Algorithmen verwendet. Ein Computer, der mit einem Algorithmus programmiert ist, wird elektronische Handelsaufträge eingeben, wenn bestimmte technische Bedingungen erfüllt sind. Diese Bedingungen können unter anderem Timing, Preis, die Menge der Reihenfolge und allgemeine Markttrends umfassen.

Algorithmischer Handel wird von großen institutionellen Anlegern wie Hedge -Fonds, Investmentfonds und Pensionsfonds am häufigsten verwendet. Dies ist der Fall, da die Vorteile, die sie präsentiert, für große Mittel am relevantesten sind. Wenn ein Fonds beispielsweise eine große Menge einer bestimmten Aktie kauft, kann dies die Auswirkung der Erhöhung des Preises von TH habenDie Aktie genug, um die Gewinnspanne, die der Fonds erhofft hatte, negativ zu beeinflussen. Mit dem algorithmischen Handel ist es jedoch eine einfache Angelegenheit, einen großen Handel in mehrere kleinere Geschäfte zu unterteilen, um die Marktauswirkungen zu verringern.

institutionelle Anleger haben den weiteren Vorteil der Geschwindigkeit, mit der automatisierte algorithmische Handelsprogramme Entscheidungen treffen können. Wenn Marktinformationen elektronisch eingehen, werden Handelsentscheidungen automatisch getroffen, oft ohne die Notwendigkeit einer menschlichen Intervention. Es werden Entscheidungen getroffen und Bestellungen initiiert, bevor menschliche Händler sich der Informationen überhaupt bewusst sind. Dies stellt einen Teil der großen Wettbewerbskante aus, die Hedge -Fonds und ähnliche Händler über einzelne Anleger haben können.

Handelsalgorithmen selbst haben eine viel längere Geschichte als den algorithmischen Handel. Ein Algorithmus bezieht sich einfach auf eine Folge von Schritten, um Muster zu erkennenIn Echtzeitmarktdaten zur Erkennung von Handelsmöglichkeiten. In der Vergangenheit würden Investmentfirmen eine große Anzahl einzelner Händler beschäftigen, um den Prozess des Aufbaus von Handelsalgorithmen manuell durchzuführen. Angesichts der jetzt verfügbaren fortschrittlichen Technologien ist es jedoch ein viel schnellerer Prozess, Handelsalgorithmen zu erstellen und sie zu verwenden, und es sind viele weniger Personal erforderlich. Der algorithmische Handel hat viele der früher von Investmentfirmen benötigten Mitarbeiter effektiv ersetzt.

Händler sind jedoch noch notwendig, damit der algorithmische Handel beschäftigt ist. In vielen Fällen wird ein Händler die Daten vieler Algorithmen gleichzeitig auf einem digitalen Dashboard überwachen, was den Händler viel produktiver macht. Die Arbeit von Händlern und Analysten ist ebenfalls erforderlich, um neue Algorithmen zu entwickeln und vorhandene zu optimieren.